本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行間拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：銀行作為現(xiàn)代金融系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)整個(gè)金融體系以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境起了至關(guān)重要的作用。自08年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),關(guān)于銀行安全的議題就從金融機(jī)構(gòu)作為個(gè)體公司的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到金融系統(tǒng)的全局風(fēng)險(xiǎn)。隨著危機(jī)的爆發(fā)討論也因此展開(kāi),關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)的言論從“大而不倒”轉(zhuǎn)變到“密而不倒”。2008年9月雷曼公司的轟然破產(chǎn)以及政府后續(xù)對(duì)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)的救援都將銀行安全這個(gè)議題擺在了學(xué)術(shù)以及政策辯論的最前沿。由于銀行間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系使得銀行間的風(fēng)險(xiǎn)具有蔓延性質(zhì),一旦出現(xiàn)一定體量的風(fēng)險(xiǎn)蔓延,局部風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),甚至有引發(fā)金融危機(jī)的可能。本文基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法,將銀行看作網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn),銀行間的拆借關(guān)系作為網(wǎng)絡(luò)中的連邊,建立了銀行間市場(chǎng)有向加權(quán)的無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)分為兩種,一種是初始設(shè)定的節(jié)點(diǎn),稱(chēng)為中心點(diǎn),通過(guò)”偏好依附”方法加入后續(xù)節(jié)點(diǎn),這類(lèi)節(jié)點(diǎn)稱(chēng)為非中心點(diǎn)。文章模擬我國(guó)銀行組成,選取了4個(gè)中心節(jié)點(diǎn),代表中農(nóng)工建四大行,生成了共100個(gè)節(jié)點(diǎn)的銀行間網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。通過(guò)模擬數(shù)據(jù)得出每個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。然后根據(jù)所得結(jié)果進(jìn)行模擬沖擊。本文選擇沖擊方式為分?jǐn)倹_擊,以銀行凈資產(chǎn)為負(fù)作為銀行破產(chǎn)依據(jù),研究不同類(lèi)型的沖擊對(duì)銀行間市場(chǎng)的影響。研究表明單個(gè)銀行銀行倒閉,即使是中心銀行倒閉并不會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)中其他銀行倒閉,只會(huì)影響其他銀行凈資產(chǎn)規(guī)模,高入度的中心銀行倒閉對(duì)整個(gè)系統(tǒng)影響更為廣泛。在研究多家銀行同時(shí)倒閉情況下,仿真模擬表明中心銀行倒閉引發(fā)的違約傳染可能性和影響力遠(yuǎn)大于低入度銀行。在研究銀行連續(xù)倒閉情況時(shí),結(jié)果表明高入度銀行開(kāi)始的倒閉對(duì)系統(tǒng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)高于低入度銀行,因此應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)中中心銀行(高入度)的安全；而低入度銀行引發(fā)傳染的可能性遠(yuǎn)低于中心銀行。但低入度銀行的倒閉數(shù)量達(dá)到一定數(shù)值時(shí),可以引發(fā)中心(高入度)銀行倒閉。因此,監(jiān)管者應(yīng)當(dāng)注意低入度銀行的交易對(duì)手是否過(guò)于集中,以此預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
【關(guān)鍵詞】：銀行間拆借市場(chǎng) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 分?jǐn)倹_擊
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 第一章 緒論11-17
• 1.1 本文的選題背景和研究意義11-14
• 1.1.1 選題背景11-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 本文的研究?jī)?nèi)容和方法14-15
• 1.2.1 研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.2.2 研究的方法15
• 1.3 文章的章節(jié)安排與創(chuàng)新之處15-17
• 1.3.1 文章的章節(jié)安排15-16
• 1.3.2 本文可能存在的創(chuàng)新之處16
• 1.3.3 技術(shù)路線圖16-17
• 第二章 文獻(xiàn)綜述17-26
• 2.1 理論研究17-19
• 2.2 仿真研究19-22
• 2.3 實(shí)證研究22-25
• 2.4 本章小結(jié)25-26
• 第三章 銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染相關(guān)理論26-36
• 3.1 銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)26-32
• 3.1.1 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義26-27
• 3.1.2 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成因27-31
• 3.1.3 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究方法31-32
• 3.2 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)32-35
• 3.2.1 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的發(fā)展32-34
• 3.2.2 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的特點(diǎn)及作用34-35
• 3.3. 本章小結(jié)35-36
• 第四章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論以及銀行間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)36-44
• 4.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論36-37
• 4.1.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷史36-37
• 4.2 基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)37-43
• 4.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)屬性37-39
• 4.2.2 典型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)39-43
• 4.2.3 銀行間市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)43
• 4.3 本章小結(jié)43-44
• 第五章 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的構(gòu)建44-60
• 5.1 銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造44-49
• 5.1.1 銀行主體資產(chǎn)負(fù)債表定義44-45
• 5.1.2 銀行間市場(chǎng)無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建45-47
• 5.1.3 銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染方式描述47-49
• 5.2 銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染過(guò)程數(shù)值模擬49-59
• 5.3 本章小結(jié)59-60
• 第六章 結(jié)論60-62
• 參考文獻(xiàn)62-65
• 致謝65-67

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 周瑾雯;基于銀行間市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)傳遞機(jī)制的研究[D];南京大學(xué);2014年

  本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行間拆借市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：363400