量化投資作為新興的一種投資思想和投資方式,以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、投資策略為脈絡(luò)、以模型為核心,正以其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目陀^邏輯、精確、快速的交易方式的特點(diǎn),獲取總體穩(wěn)定的收益和出色的風(fēng)險(xiǎn)控制能力贏得研究人員和市場(chǎng)越來越多的關(guān)注。而近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,證券市場(chǎng)不斷壯大,股票市場(chǎng)也越加的繁榮。投資者不僅面臨著巨大的機(jī)遇,同時(shí)也面臨著高風(fēng)險(xiǎn)。股票市場(chǎng)具有的復(fù)雜、非線性的特點(diǎn),使得傳統(tǒng)投資分析方法面臨不小的挑戰(zhàn)。而量化投資結(jié)合大數(shù)據(jù)形成的投資策略和方法在證券市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)也日益凸顯。本文選取自2013年07月01日至2018年07月10日的平安銀行股票數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象,共有1228個(gè)股票交易日,選取共三十八個(gè)特征因子作為研究對(duì)象,結(jié)合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和主成分分析法,將特征因子進(jìn)行降維處理,以第二天漲跌為輸出數(shù)據(jù),進(jìn)行模式識(shí)別,最終建立針對(duì)該只股票數(shù)據(jù)的時(shí)間序列支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型。在處理過程中,對(duì)PCA-SVM模型通過網(wǎng)格搜索法進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。針對(duì)建立的模型,本文選取樣本內(nèi)外數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率、精確率、召回率和f1-score作為衡量指標(biāo),對(duì)模型進(jìn)行比較。根據(jù)模型形成的投資策略進(jìn)行回測(cè),結(jié)果表明量化投資策略能獲取較市... 

【文章來源】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)江西省

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

機(jī)器學(xué)習(xí)模型示意圖

SRM（StructureRiskMinimization）示意圖

二維線性可分的情況

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3501717