本文根據(jù)量化投資基金的定義,把是否通過量化模型的計算來進行投資決策和投資管理作為分類依據(jù),并借鑒Wind數(shù)據(jù)庫的分類標準,將投資基金分為量化投資基金與傳統(tǒng)投資基金兩類。隨著我國金融市場與信息技術(shù)的發(fā)展,量化投資基金開始出現(xiàn)。量化投資基金作為金融市場的新生事物,具有較大的發(fā)展?jié)摿?但從其實際運作來看,當下國內(nèi)量化投資基金的發(fā)展仍處于起步狀態(tài);從相關(guān)研究來看,雖然有眾多學(xué)者和投資機構(gòu)投入對量化投資基金的研究,但目前針對基金績效方面的相關(guān)研究仍不夠深入,大部分停留在理論研究層面,缺乏針對量化投資基金績效評價的系統(tǒng)研究以及對量化投資基金與傳統(tǒng)投資基金進行績效對比的實證研究;從基金績效評價的方法而言,傳統(tǒng)三大基金績效評價方法仍存在局限,國內(nèi)投資基金績效評價體系亟待完善。同時,對于投資者而言,由于進行投資決策和風(fēng)險控制的參照指標不完善,無法有效的在傳統(tǒng)投資基金與量化投資基金中選擇出適合自己的投資基金,從而導(dǎo)致盲目投資或投資過于謹慎,在一定程度上造成了投資者的損失。基于此,本文結(jié)合效率市場理論、投資組合理論、資本資產(chǎn)定價理論等三大理論,首先回顧了夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)等傳統(tǒng)的基金績效評價方法... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

大成深證成長40ETF基金收益率序列的基本統(tǒng)計特征

【參考文獻】：
期刊論文
[1]股票市場仍然存在超額收益嗎?——基于條件資本資產(chǎn)定價模型的研究[J]. 陽佳余,趙澤宇,張少東.  南開經(jīng)濟研究. 2018(01)
[2]我國證券基金業(yè)績評價研究[J]. 周海燕,楊霞.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2018(03)
[3]資本資產(chǎn)定價模型在我國投資中的運用[J]. 毛韻喆.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(03)
[4]基于投資策略的基金績效評價——以價值、成長和平衡型基金為例[J]. 齊岳,孫信明.  管理評論. 2016(04)
[5]資本資產(chǎn)定價五因子模型:演變與未來研究方向[J]. 沈藝峰.  財務(wù)研究. 2015(06)
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[7]我國開放式股票型基金績效評價[J]. 王進搏,田衛(wèi)民.  金融教學(xué)與研究. 2015(04)
[8]流動性、流動性風(fēng)險與基金業(yè)績——基于我國開放式基金的實證研究[J]. 蘇辛,周勇.  中國管理科學(xué). 2015(07)
[9]風(fēng)口上的量化對沖[J]. 曾雯璐,董錚錚.  證券導(dǎo)刊. 2015 (01)
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碩士論文
[1]基于多目標投資組合理論的家庭金融資產(chǎn)配置實證研究[D]. 徐威.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]我國開放式基金績效評估及歸因的實證研究[D]. 莫曉蓮.西南財經(jīng)大學(xué) 2012
[3]投資組合理論及其績效評價模型的應(yīng)用研究[D]. 彭耿.中南大學(xué) 2003



本文編號：3467072