本文根據(jù)量化投資基金的定義,把是否通過(guò)量化模型的計(jì)算來(lái)進(jìn)行投資決策和投資管理作為分類依據(jù),并借鑒Wind數(shù)據(jù)庫(kù)的分類標(biāo)準(zhǔn),將投資基金分為量化投資基金與傳統(tǒng)投資基金兩類。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)與信息技術(shù)的發(fā)展,量化投資基金開(kāi)始出現(xiàn)。量化投資基金作為金融市場(chǎng)的新生事物,具有較大的發(fā)展?jié)摿?但從其實(shí)際運(yùn)作來(lái)看,當(dāng)下國(guó)內(nèi)量化投資基金的發(fā)展仍處于起步狀態(tài);從相關(guān)研究來(lái)看,雖然有眾多學(xué)者和投資機(jī)構(gòu)投入對(duì)量化投資基金的研究,但目前針對(duì)基金績(jī)效方面的相關(guān)研究仍不夠深入,大部分停留在理論研究層面,缺乏針對(duì)量化投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)的系統(tǒng)研究以及對(duì)量化投資基金與傳統(tǒng)投資基金進(jìn)行績(jī)效對(duì)比的實(shí)證研究;從基金績(jī)效評(píng)價(jià)的方法而言,傳統(tǒng)三大基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法仍存在局限,國(guó)內(nèi)投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系亟待完善。同時(shí),對(duì)于投資者而言,由于進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制的參照指標(biāo)不完善,無(wú)法有效的在傳統(tǒng)投資基金與量化投資基金中選擇出適合自己的投資基金,從而導(dǎo)致盲目投資或投資過(guò)于謹(jǐn)慎,在一定程度上造成了投資者的損失�；诖�,本文結(jié)合效率市場(chǎng)理論、投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)理論等三大理論,首先回顧了夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)等傳統(tǒng)的基金績(jī)效評(píng)價(jià)方法... 

【文章來(lái)源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

大成深證成長(zhǎng)40ETF基金收益率序列的基本統(tǒng)計(jì)特征

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股票市場(chǎng)仍然存在超額收益嗎?——基于條件資本資產(chǎn)定價(jià)模型的研究[J]. 陽(yáng)佳余,趙澤宇,張少東.  南開(kāi)經(jīng)濟(jì)研究. 2018(01)
[2]我國(guó)證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)研究[J]. 周海燕,楊霞.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2018(03)
[3]資本資產(chǎn)定價(jià)模型在我國(guó)投資中的運(yùn)用[J]. 毛韻喆.  現(xiàn)代商業(yè). 2017(03)
[4]基于投資策略的基金績(jī)效評(píng)價(jià)——以價(jià)值、成長(zhǎng)和平衡型基金為例[J]. 齊岳,孫信明.  管理評(píng)論. 2016(04)
[5]資本資產(chǎn)定價(jià)五因子模型:演變與未來(lái)研究方向[J]. 沈藝峰.  財(cái)務(wù)研究. 2015(06)
[6]基于因子分析模型的基金業(yè)績(jī)分析[J]. 汪劍琴.  安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2015(05)
[7]我國(guó)開(kāi)放式股票型基金績(jī)效評(píng)價(jià)[J]. 王進(jìn)搏,田衛(wèi)民.  金融教學(xué)與研究. 2015(04)
[8]流動(dòng)性、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與基金業(yè)績(jī)——基于我國(guó)開(kāi)放式基金的實(shí)證研究[J]. 蘇辛,周勇.  中國(guó)管理科學(xué). 2015(07)
[9]風(fēng)口上的量化對(duì)沖[J]. 曾雯璐,董錚錚.  證券導(dǎo)刊. 2015 (01)
[10]夏普概率值:一種新的測(cè)度投資績(jī)效的方法[J]. 余湄,黃曉薇,皮道羿.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2014(11)

碩士論文
[1]基于多目標(biāo)投資組合理論的家庭金融資產(chǎn)配置實(shí)證研究[D]. 徐威.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[2]我國(guó)開(kāi)放式基金績(jī)效評(píng)估及歸因的實(shí)證研究[D]. 莫曉蓮.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[3]投資組合理論及其績(jī)效評(píng)價(jià)模型的應(yīng)用研究[D]. 彭耿.中南大學(xué) 2003



本文編號(hào)：3467072