本文的研究目的是對我國現(xiàn)行的風險自留規(guī)則的實際效果做出評價,檢驗它是否有效地提高了信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量;并進一步分析其影響因素。為改善我國現(xiàn)行的信貸資產(chǎn)證券化風險自留規(guī)則提供建議。本文采用的研究方法主要有比較分析和實證分析。在第一章規(guī)則梳理部分,主要采用了比較分析的方法,通過對中國、美國和歐盟的風險自留規(guī)則進行比較,描繪出我國風險自留規(guī)則的主要特征。我國的風險自留規(guī)則相對于美國和歐盟的規(guī)則還比較單一,缺少豁免、禁止規(guī)避等內(nèi)容。在第二、第三章,本文采用了實證分析的方法,利用統(tǒng)計應用軟件,對風險自留對貸款質(zhì)量的影響以及風險自留的影響因素進行了回歸分析。此外本文還采用了案例分析的方法,通過查找關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化爭議的案件判例,考察風險自留問題對于真實出售的影響。本文的內(nèi)容分為規(guī)則梳理、風險自留的效果實證分析和風險自留的影響因素分析及改善建議三部分。在規(guī)則梳理部分,本文首先分析了信貸資產(chǎn)證券化的風險自留規(guī)則體系。中國、美國和歐盟的風險自留規(guī)則都產(chǎn)生于次貸危機之后,三個地區(qū)的風險自留規(guī)則不盡相同。具體的風險自留規(guī)則框架包括了風險自留的主體、風險自留的比例和方式、風險自留豁免和禁止規(guī)避的規(guī)則。... 

【文章來源】：中國政法大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
    一、選題背景
    二、文獻綜述
        (一)信貸資產(chǎn)證券化中的信息不對稱問題
        (二)風險自留的作用機理和實際效果
        (三)風險自留規(guī)則的改善建議
    三、研究方法
        (一)實證分析
        (二)案例分析
        (三)比較分析
    四、創(chuàng)新點
第一章 風險自留規(guī)則分析
    一、中國、美國、歐盟風險自留規(guī)則變遷
        (一)中國風險自留規(guī)則變遷
        (二)歐盟風險自留規(guī)則變遷
        (三)美國風險自留規(guī)則變遷
    二、風險自留義務主體分析
    三、風險自留比例和方式分析
    四、豁免規(guī)則分析
    五、禁止規(guī)避措施分析
    六、我國影響風險自留的其他規(guī)則
        (一)貸款服務機構(gòu)的要求與實踐
        (二)風險自留相關(guān)的會計處理規(guī)則
        (三)風險自留與真實出售
        (四)風險自留與信息披露
第二章 風險自留對貸款質(zhì)量的影響及原因分析
    一、基本假設(shè)——風險自留應當能夠降低貸款違約率
    二、回歸分析——風險自留事實上并未降低貸款違約率
    三、穩(wěn)健性檢驗
    四、風險自留規(guī)則無效的原因分析
        (一)吸收性監(jiān)管與法律的擠出效應
        (二)風險自留扭曲了貸款審查和監(jiān)督的成本
        (三)信號理論——單一風險自留無法適應多種資產(chǎn)類型
第三章 風險自留影響因素及改善建議
    一、基本假設(shè)
        (一)風險自留與資產(chǎn)類型
        (二)風險自留與出表與否
    二、風險自留影響因素的回歸分析
        (一)風險自留方式的影響因素回歸
        (二)風險自留比例的影響因素回歸
    三、穩(wěn)健性檢驗
        (一)風險自留方式影響因素回歸的穩(wěn)健性檢驗
        (二)風險自留比例影響因素回歸的穩(wěn)健性檢驗
    四、發(fā)起人特征對風險自留比例和方式的影響
    五、風險自留規(guī)則改善建議
        (一)根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)類型細化風險自留規(guī)則
        (二)弱化規(guī)則的標準性,以結(jié)果導向代替
        (三)建立風險自留豁免規(guī)則
結(jié)論
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3249195