本文的研究目的是對我國現(xiàn)行的風(fēng)險自留規(guī)則的實際效果做出評價,檢驗它是否有效地提高了信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量;并進(jìn)一步分析其影響因素。為改善我國現(xiàn)行的信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險自留規(guī)則提供建議。本文采用的研究方法主要有比較分析和實證分析。在第一章規(guī)則梳理部分,主要采用了比較分析的方法,通過對中國、美國和歐盟的風(fēng)險自留規(guī)則進(jìn)行比較,描繪出我國風(fēng)險自留規(guī)則的主要特征。我國的風(fēng)險自留規(guī)則相對于美國和歐盟的規(guī)則還比較單一,缺少豁免、禁止規(guī)避等內(nèi)容。在第二、第三章,本文采用了實證分析的方法,利用統(tǒng)計應(yīng)用軟件,對風(fēng)險自留對貸款質(zhì)量的影響以及風(fēng)險自留的影響因素進(jìn)行了回歸分析。此外本文還采用了案例分析的方法,通過查找關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化爭議的案件判例,考察風(fēng)險自留問題對于真實出售的影響。本文的內(nèi)容分為規(guī)則梳理、風(fēng)險自留的效果實證分析和風(fēng)險自留的影響因素分析及改善建議三部分。在規(guī)則梳理部分,本文首先分析了信貸資產(chǎn)證券化的風(fēng)險自留規(guī)則體系。中國、美國和歐盟的風(fēng)險自留規(guī)則都產(chǎn)生于次貸危機之后,三個地區(qū)的風(fēng)險自留規(guī)則不盡相同。具體的風(fēng)險自留規(guī)則框架包括了風(fēng)險自留的主體、風(fēng)險自留的比例和方式、風(fēng)險自留豁免和禁止規(guī)避的規(guī)則。... 

【文章來源】：中國政法大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
    一、選題背景
    二、文獻(xiàn)綜述
        (一)信貸資產(chǎn)證券化中的信息不對稱問題
        (二)風(fēng)險自留的作用機理和實際效果
        (三)風(fēng)險自留規(guī)則的改善建議
    三、研究方法
        (一)實證分析
        (二)案例分析
        (三)比較分析
    四、創(chuàng)新點
第一章 風(fēng)險自留規(guī)則分析
    一、中國、美國、歐盟風(fēng)險自留規(guī)則變遷
        (一)中國風(fēng)險自留規(guī)則變遷
        (二)歐盟風(fēng)險自留規(guī)則變遷
        (三)美國風(fēng)險自留規(guī)則變遷
    二、風(fēng)險自留義務(wù)主體分析
    三、風(fēng)險自留比例和方式分析
    四、豁免規(guī)則分析
    五、禁止規(guī)避措施分析
    六、我國影響風(fēng)險自留的其他規(guī)則
        (一)貸款服務(wù)機構(gòu)的要求與實踐
        (二)風(fēng)險自留相關(guān)的會計處理規(guī)則
        (三)風(fēng)險自留與真實出售
        (四)風(fēng)險自留與信息披露
第二章 風(fēng)險自留對貸款質(zhì)量的影響及原因分析
    一、基本假設(shè)——風(fēng)險自留應(yīng)當(dāng)能夠降低貸款違約率
    二、回歸分析——風(fēng)險自留事實上并未降低貸款違約率
    三、穩(wěn)健性檢驗
    四、風(fēng)險自留規(guī)則無效的原因分析
        (一)吸收性監(jiān)管與法律的擠出效應(yīng)
        (二)風(fēng)險自留扭曲了貸款審查和監(jiān)督的成本
        (三)信號理論——單一風(fēng)險自留無法適應(yīng)多種資產(chǎn)類型
第三章 風(fēng)險自留影響因素及改善建議
    一、基本假設(shè)
        (一)風(fēng)險自留與資產(chǎn)類型
        (二)風(fēng)險自留與出表與否
    二、風(fēng)險自留影響因素的回歸分析
        (一)風(fēng)險自留方式的影響因素回歸
        (二)風(fēng)險自留比例的影響因素回歸
    三、穩(wěn)健性檢驗
        (一)風(fēng)險自留方式影響因素回歸的穩(wěn)健性檢驗
        (二)風(fēng)險自留比例影響因素回歸的穩(wěn)健性檢驗
    四、發(fā)起人特征對風(fēng)險自留比例和方式的影響
    五、風(fēng)險自留規(guī)則改善建議
        (一)根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)類型細(xì)化風(fēng)險自留規(guī)則
        (二)弱化規(guī)則的標(biāo)準(zhǔn)性,以結(jié)果導(dǎo)向代替
        (三)建立風(fēng)險自留豁免規(guī)則
結(jié)論
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]住房公積金個人住房貸款違約風(fēng)險研究[J]. 徐玉勇,吳璟,劉洪玉.  中國房地產(chǎn). 2017(30)
[2]美歐經(jīng)驗下中國資產(chǎn)證券化風(fēng)險自留規(guī)則的完善[J]. 王鑫.  法學(xué)評論. 2017(05)
[3]資產(chǎn)證券化風(fēng)險自留法律制度研究[J]. 李聞彬.  法制與經(jīng)濟. 2017(08)
[4]我國影子銀行監(jiān)管套利的動因、途徑及應(yīng)對思路[J]. 李鵬.  新金融. 2017(06)
[5]金融危機前后信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行行為和風(fēng)險的影響——基于美國面板數(shù)據(jù)的研究[J]. 陳瑋,傅亞平.  上海管理科學(xué). 2017(02)
[6]我國信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險自留監(jiān)管的問題與改進(jìn)——基于國際比較的視角[J]. 宋明,張元萍.  經(jīng)濟問題. 2016(11)
[7]資產(chǎn)證券化中風(fēng)險自留及其豁免的法律規(guī)制[J]. 紀(jì)慧松.  上海金融. 2016(09)
[8]危機前后資產(chǎn)證券化監(jiān)管思路的重大轉(zhuǎn)變及啟示[J]. 李文紅,劉麗娜.  金融監(jiān)管研究. 2016(04)
[9]資產(chǎn)證券化中存在逆向選擇嗎?——基于美國銀行層面數(shù)據(jù)的實證分析[J]. 陳忠陽,李麗君.  國際金融研究. 2016(02)
[10]資產(chǎn)證券化中真實銷售立法的比較與借鑒——以美國證券化法為例[J]. 李玫,戴月.  證券市場導(dǎo)報. 2015(12)



本文編號：3249195