針對上證綜指收盤價(jià)格預(yù)測問題,提出基于人工蜂群算法和極限學(xué)習(xí)機(jī)的組合預(yù)測模型。將上證綜指的日交易數(shù)據(jù)作為原始樣本,對數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,利用ELM對數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,用ABC優(yōu)化ELM的輸入權(quán)值矩陣及隱含層閾值,建立收盤價(jià)格預(yù)測模型。仿真結(jié)果表明,與ELM、ABC-SVM、ABC-BP等模型相比,ABC-ELM的預(yù)測精度更高,且策略的年化收益和最大回撤表現(xiàn)均優(yōu)于滬深300指數(shù),證明了ABC-ELM模型在上證綜指收盤價(jià)格預(yù)測方面的有效性。 

【文章來源】：計(jì)算機(jī)仿真. 2020,37(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

ABC優(yōu)化ELM參數(shù)的曲線

ABC-ELM預(yù)測結(jié)果與真實(shí)數(shù)據(jù)對比

未經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化的ELM曲線

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于馬爾可夫鏈改進(jìn)股市的預(yù)測精度[J]. 閻春寧,劉瑞輝,張歡歡.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(08)
[2]基于誤差校正的灰色神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股票收益率預(yù)測[J]. 于志軍,楊善林,章政,焦健.  中國管理科學(xué). 2015(12)
[3]Isomap-ABC-RVM預(yù)測模型的構(gòu)建及應(yīng)用[J]. 李思維,童光榮.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2015(16)
[4]指數(shù)跟蹤投資組合與多信息下指數(shù)可預(yù)測性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法[J]. 劉睿智,周勇.  系統(tǒng)工程. 2015(04)
[5]基于PSO-ELM的雙目視覺攝像機(jī)標(biāo)定[J]. 周東凱,李剛,王學(xué)琨.  廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(06)

碩士論文
[1]基于EMD和RVM的股指期貨價(jià)格預(yù)測研究[D]. 曹柯.武漢輕工大學(xué) 2014



本文編號：3220907