發(fā)布時(shí)間：2021-05-20 07:50

　　本文在完全市場(chǎng)的假設(shè)條件下,討論了遠(yuǎn)期利率對(duì)未定權(quán)益的定價(jià)的影響。在Heath-Jarrow-Morton模型框架下,首先研究了兩個(gè)獨(dú)立的布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的奇異債券期貨期權(quán)的定價(jià)問題,利用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理和鞅等隨機(jī)分析工具,得到了重設(shè)債券期貨期權(quán)與混合債券期貨期權(quán)的定價(jià)公式；然后討論了兩個(gè)相關(guān)的布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的債券期貨期權(quán)的定價(jià)問題,得到了債券期貨期權(quán)的定價(jià)公式；最后,得到了相關(guān)兩因素HJM模型下重設(shè)債券期貨期權(quán)與混合債券期貨期權(quán)的定價(jià)公式。本文的結(jié)構(gòu)安排如下：第一章主要介紹本文的研究背景、預(yù)備知識(shí)以及本文的結(jié)構(gòu)框架。第二章討論了獨(dú)立兩因素奇異債券期貨期權(quán)的定價(jià),給出了由兩個(gè)獨(dú)立布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的重設(shè)型債券期貨期權(quán)、混合債券期貨期權(quán)的解析定價(jià)公式。第三章討論了相關(guān)兩因素債券期貨期權(quán)的定價(jià),給出了由兩個(gè)相關(guān)的布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的債券、債券期權(quán)、債券期貨、債券期貨期權(quán)的解析定價(jià)公式。第四章討論了相關(guān)兩因素奇異債券期貨期權(quán)的定價(jià),給出了由兩個(gè)相關(guān)的布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的重設(shè)型債券期貨期權(quán)、混合債券期貨期權(quán)的解析定價(jià)公式。 

【文章來源】：新疆大學(xué)新疆維吾爾自治區(qū) 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：42 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 背景介紹
    §1.2 預(yù)備知識(shí)
    §1.3 本文主要工作
第二章 獨(dú)立兩因素HJM模型下奇異債券期貨期權(quán)的定價(jià)
    §2.1 模型介紹與重要引理
    §2.2 獨(dú)立兩因素重設(shè)債券期貨期權(quán)的定價(jià)
    §2.3 獨(dú)立兩因素混合債券期貨期權(quán)的定價(jià)
第三章 相關(guān)兩因素HJM模型下債券期貨期權(quán)的定價(jià)
    §3.1 債券的定價(jià)
    §3.2 債券期權(quán)的定價(jià)
    §3.3 債券期貨的定價(jià)
    §3.4 債券期貨期權(quán)的定價(jià)
第四章 相關(guān)兩因素HJM模型下奇異債券期貨期權(quán)的定價(jià)
    §4.1 相關(guān)兩因素重設(shè)債券期貨期權(quán)的定價(jià)
    §4.2 相關(guān)兩因素混合債券期貨期權(quán)的定價(jià)
第五章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下重置期權(quán)定價(jià)模型[J]. 張學(xué)蓮,薛紅.  西安工程大學(xué)學(xué)報(bào). 2009(04)
[2]跳擴(kuò)散模型下的復(fù)合期權(quán)定價(jià)[J]. 王獻(xiàn)東,杜雪樵.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2009(14)
[3]在單因素HJM結(jié)構(gòu)下定價(jià)兩種匯率連動(dòng)期權(quán)[J]. 李淑錦.  應(yīng)用數(shù)學(xué). 2008(02)
[4]多點(diǎn)重設(shè)期權(quán)定價(jià)公式[J]. 王浩亮,何春雄.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2008(05)
[5]關(guān)于有信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)的鞅方法[J]. 丁燈,陳家良.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2007(04)
[6]單點(diǎn)水平重置期權(quán)的定價(jià)[J]. 張寄洲,李松芹.  上海師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2006(03)
[7]分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中混合期權(quán)定價(jià)[J]. 劉韶躍,楊向群.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2006(01)
[8]跳擴(kuò)散模型下重置期權(quán)的定價(jià)[J]. 李松芹,張寄洲.  高等學(xué)校計(jì)算數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2005(S1)
[9]帶有信用風(fēng)險(xiǎn)的重設(shè)賣出期權(quán)的定價(jià)公式[J]. 許永慶,李時(shí)銀.  數(shù)學(xué)研究. 2005(01)
[10]兩因素HJM模型下債券、期貨、期權(quán)的定價(jià)[J]. 屈慶,王桂蘭.  貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2003(04)

碩士論文
[1]HJM框架外匯奇異期權(quán)定價(jià)[D]. 高興.新疆大學(xué) 2010
[2]HJM模型下幾種債券期貨期權(quán)定價(jià)[D]. 趙偉.新疆大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3197397