識別時間序列動量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)的轉(zhuǎn)換對構(gòu)建市場時機(jī)選擇策略至關(guān)重要。文章結(jié)合證券價格時間序列具有分形波動特征的實(shí)際情況,研究了趨勢熵維數(shù)識別時間序列動量和反轉(zhuǎn)效應(yīng)的轉(zhuǎn)換情況,并基于識別結(jié)果構(gòu)建了市場時機(jī)選擇策略。研究表明,趨勢熵維數(shù)能有效識別時間序列動量與反轉(zhuǎn)效應(yīng)的轉(zhuǎn)換,可為投資者構(gòu)建市場時機(jī)選擇策略提供參考。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(18)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 效應(yīng)轉(zhuǎn)換的趨勢熵維數(shù)識別
2 效應(yīng)轉(zhuǎn)換識別的實(shí)證分析
3 基于識別結(jié)果的投資策略分析
4 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3168919