股票市場投資越來越受到互聯(lián)網(wǎng)的影響。大量的相關(guān)研究表明,網(wǎng)絡(luò)媒體的事件報導(dǎo)及社交網(wǎng)絡(luò)中的消息傳遞會對投資者情緒和投資決策造成一定的影響。因此,股票波動趨勢分析不僅要考慮量價數(shù)據(jù),還應(yīng)考慮網(wǎng)絡(luò)輿情信息。為此,本文基于股票關(guān)聯(lián)關(guān)系,融合包括互聯(lián)網(wǎng)信息在內(nèi)的多源異構(gòu)數(shù)據(jù),提出一種多任務(wù)學(xué)習(xí)的股票波動預(yù)測模型,以更加準(zhǔn)確的預(yù)測股市波動。本文提出的預(yù)測框架首先基于張量結(jié)構(gòu)對多源數(shù)據(jù)進行融合,張量的三個維度分別為新聞事件、社交網(wǎng)絡(luò)中的投資者情感和股票的量化數(shù)據(jù),該張量融合結(jié)構(gòu)不僅可以捕捉異構(gòu)數(shù)據(jù)間的內(nèi)在聯(lián)系,而且可以解決單源數(shù)據(jù)稀疏和缺失的問題。其次,利用股票屬性之間存在的耦合關(guān)系定義一種股票相似性度量方式,股票相似性既包括同一股票對象在不同時間點之間的相似性,也包括同一時間點不同股票對象之間的相似性。此方法不僅在非數(shù)值型屬性距離計算上具有優(yōu)勢,而且得到的關(guān)聯(lián)關(guān)系更接近真實情況。第三,提出一種子模式協(xié)同算法（SMC）,該算法基于股票相似性對張量分解后各個維度子平面進行修正,用以提升輸入樣本特征的質(zhì)量。第四,利用基于張量的長短時記憶時間序列模型對股票波動趨勢進行預(yù)測。最后,利用本文提出的預(yù)測模型在2... 

【文章來源】：北京郵電大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－２?張量中的纖維［４７１??．

圖２－３張量中的切片丨４７Ｊ??

圖２－４張量的外枳表示［４８］??

【參考文獻】：
期刊論文
[1]投資者情緒對股票市場的影響[J]. 葉發(fā)枝.  中國商論. 2016(27)
[2]資產(chǎn)定價理論的內(nèi)在矛盾問題研究和展望[J]. 陳銘仁.  金融理論與實踐. 2010(06)

碩士論文
[1]基于估值與業(yè)績的選股策略有效性研究[D]. 汪洋.電子科技大學(xué) 2010
[2]股市常用技術(shù)分析方法的有效性實證研究[D]. 王勁松.西南財經(jīng)大學(xué) 2010



本文編號：3080742