考慮有限體積法定價歐式的Merton型跳擴(kuò)散期權(quán)模型.基于線性有限元空間,構(gòu)造了向后Euler和Crank-Nicolson兩種全離散有限體積格式,且離散矩陣均為M-矩陣.針對方程中的積分項,采用一類高效的線性插值技術(shù)進(jìn)行逼近.數(shù)值實驗驗證了本文方法的有效性和穩(wěn)健性. 

【文章來源】：西南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,41(11)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1 問題描述
2 有限體積格式
    2.1 積分項逼近
    2.2 有限體積格式
3 數(shù)值實驗
4 結(jié) 論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]有限體積法定價跳擴(kuò)散期權(quán)模型[J]. 甘小艇,殷俊鋒,李蕊.  同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2016(09)
[2]二次有限體積法定價美式期權(quán)[J]. 甘小艇,殷俊鋒.  計算數(shù)學(xué). 2015(01)
[3]美式期權(quán)定價的指數(shù)型差分格式分析[J]. 李海蓉.  西南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(08)



本文編號：3078760