結(jié)合金融危機的經(jīng)驗教訓和我國現(xiàn)實情況可知,研究如何通過優(yōu)化銀行內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)來控制銀行風險這一問題具有重要意義。股權(quán)結(jié)構(gòu)是銀行公司治理的核心內(nèi)容,已有研究尚未就股權(quán)結(jié)構(gòu)對銀行風險偏好的影響路徑達成共識。本文在歸納總結(jié)國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國現(xiàn)實情況,從理論角度深入分析了不同股權(quán)結(jié)構(gòu)對銀行風險偏好可能的影響;同時,本文在現(xiàn)有文獻的基礎(chǔ)上進一步明確了風險偏好的概念,提出了風險偏好控制指標體系,并以此為基礎(chǔ)運用層次分析法構(gòu)建了風險偏好系數(shù)。本文選用隨機效應(yīng)模型對面板數(shù)據(jù)進行實證分析,研究結(jié)果表明:第一大股東持股比例與銀行風險偏好呈“U”型關(guān)系,前十大股東持股比例之和與銀行風險偏好正相關(guān);第一大股東的政府性質(zhì)會提升銀行風險偏好,而前十大股東中外資股比例之和與銀行風險偏好負相關(guān);銀行股權(quán)制衡機制不能顯著降低銀行的風險偏好。憑實證研究結(jié)果只能判斷我國上市銀行大股東間持股數(shù)量上的制衡失效,并不能得出股權(quán)制衡機制整體失效的結(jié)論。實證研究方面,本文進一步明確了銀行風險偏好和風險偏好控制指標的概念,采用層次分析法構(gòu)建的風險偏好系數(shù)全面、準確的反映了銀行主動的風險選擇行為。本文選用隨機效應(yīng)模型對所提假... 

【文章來源】：深圳大學廣東省

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

RAROC框架下非預期損失的確認股東的風險偏好可以具體體現(xiàn)在其對銀行破產(chǎn)風險的容忍度上


本文編號：2937813