本文使用現(xiàn)代套期保值風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法,結(jié)合銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論,研究春雨集團(tuán)從事黃金遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的不足和問(wèn)題,并根據(jù)有關(guān)理論,幫助其找到科學(xué)應(yīng)對(duì)方法。首先,對(duì)金融衍生品套期保值的有關(guān)理論進(jìn)行了探討,著重研究投機(jī)在套期保值操作的運(yùn)用,探討利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值理論研究黃金價(jià)格走勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法。然后,結(jié)合春雨集團(tuán)對(duì)金融衍生產(chǎn)品掌握的欠缺和黃金遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)操作中暴露的不足,根據(jù)有關(guān)理論指出企業(yè)的問(wèn)題所在。在充分認(rèn)識(shí)問(wèn)題的基礎(chǔ)上,指出春雨集團(tuán)事實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn),為春雨集團(tuán)設(shè)計(jì)了改進(jìn)管理方案,需要建立黃金遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)管理體系,在科學(xué)分析價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上設(shè)定合理交易目標(biāo),并動(dòng)態(tài)執(zhí)行交易方案,制度化披露交易信息,評(píng)估并持續(xù)改進(jìn)交易方案。最后,強(qiáng)調(diào)方案落實(shí)的要點(diǎn),樹(shù)立科學(xué)管理意識(shí),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估,著重嚴(yán)格執(zhí)行既定策略,設(shè)置專(zhuān)業(yè)化交易隊(duì)伍。幫助防范客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),提高客戶(hù)交易管理水平,本身也是現(xiàn)代銀行控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的一種嘗試。春雨集團(tuán)黃金遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)管理中暴露的問(wèn)題,具有一定代表性,吸取其中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),也可為其他企業(yè)提供借鑒。 

【文章來(lái)源】：西北大學(xué)陜西省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：62 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

春雨集團(tuán)近幾年業(yè)務(wù)量變化

圖2:損益情況指指標(biāo)名稱(chēng)稱(chēng)200777200888200999資資產(chǎn)總額額709288878510009511999流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)188188815196663097444應(yīng)應(yīng)收賬款款516777261444816000其其他應(yīng)收款款126999326777580777存存貨貨321666324777944777預(yù)預(yù)付賬款款625555457666535111固固定資產(chǎn)產(chǎn)293388839955553953888在在建工程程193566618390001931222負(fù)負(fù)債，慈額額147555512477772034333短短期負(fù)債債1475555124777720343

下面兩個(gè)圖形分別給出了在不同置信度條件下，從1999年1月2日至2009年1共計(jì)2500個(gè)交易日(近10年)時(shí)間區(qū)間，黃金的VaR下跌(上漲)風(fēng)險(xiǎn)率變化曲線(xiàn)公式為:當(dāng)日vaR風(fēng)險(xiǎn)率=當(dāng)日VaR值/前日收盤(pán)價(jià)x100%。99%置信度下黃金的VaR下跌(上漲)風(fēng)險(xiǎn)率(1999年l月2日至2009年1月2日


本文編號(hào)：2933024