發(fā)布時(shí)間：2020-12-12 14:14

　　量化投資有著紀(jì)律性、系統(tǒng)性和分散化投資等諸多優(yōu)點(diǎn),因此其越來越受到學(xué)術(shù)界和投資界的關(guān)注。近些年隨著人工智能和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展,學(xué)者與投資實(shí)踐者把更多的機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用到投資領(lǐng)域的各個(gè)方面并取得了不錯的投資收益。與成熟的海外市場相比,量化投資在國內(nèi)市場具有更廣闊的發(fā)展空間和研究價(jià)值,本文基于國內(nèi)市場上對數(shù)據(jù)挖掘和深度學(xué)習(xí)在量化選股和統(tǒng)計(jì)套利中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,提出了基于深度模型和譜方法的組合選股模型。文章的主要工作分為如下三個(gè)部分:1.將深度學(xué)習(xí)算法應(yīng)用到量化選股的問題中。本文用IRGAN(Information Retrieval in Generative Adversarial Networks)作為選股模型,然后設(shè)計(jì)了一個(gè)卷積網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)并嵌套在IRGAN的生成器和判別器組件中,根據(jù)模型的輸出得到選股結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文方法在選擇高收益率股票上的精度優(yōu)于其他對比方法。2.將譜方法應(yīng)用到統(tǒng)計(jì)套利選擇價(jià)格曲線相似的股票組合的問題中。本文用動態(tài)時(shí)間規(guī)整距離替換歐氏距離作為股票的距離度量,通過譜聚類算法聚類產(chǎn)生相似股票組合。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在中低頻時(shí)間尺度上,本文方法分析出的相似股票組合... 

【文章來源】：南京大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－２：?１ＲＧＡＮ結(jié)構(gòu)示意圖??

省計(jì)算資源而且在處理稀疏數(shù)據(jù)上有不錯的效果。另外一方面，譜聚類在聚類??過程中會對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行降維處理，降低了算法的計(jì)算復(fù)雜度而且在一定程度??上可以從原始樣本數(shù)據(jù)中提取出更有效的中間特征表示，這一點(diǎn)在選股投資問??題中的作用更加明顯。??２．６動態(tài)時(shí)間規(guī)整??動態(tài)時(shí)間規(guī)整起源于語音識別，最初是為了解決兩個(gè)發(fā)音速度不同但是發(fā)??音類別相同的語音序列的模式匹配問題。目前動態(tài)時(shí)間規(guī)整更廣泛的用法是用??于衡量兩個(gè)時(shí)間序列的相似性。??相較于普通的歐式距離，動態(tài)時(shí)間規(guī)整的優(yōu)點(diǎn)在于可以通過對時(shí)間序列進(jìn)??行延伸和縮短，從而能夠應(yīng)用于長度不相等的時(shí)間序列的相似性判斷，而且也??可以更加準(zhǔn)確的判斷兩個(gè)時(shí)間序列的趨勢的相似性。??Ｙ?“??

圖３－１：?Ｉｎｃｅｐｔｉｏｎ結(jié)構(gòu)示意圖??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于協(xié)整的豆類期貨統(tǒng)計(jì)套利實(shí)證研究[J]. 顧全,雷星暉.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2015(07)
[2]基于自適應(yīng)遺傳算法的股票預(yù)測模型研究[J]. 張煒,范年柏,汪文佳.  計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用. 2015(04)
[3]核主成分遺傳算法與SVR選股模型改進(jìn)[J]. 蘇治,傅曉媛.  統(tǒng)計(jì)研究. 2013(05)
[4]利用技術(shù)分析驗(yàn)證上海股票市場的非弱式有效性[J]. 李先流.  中小企業(yè)管理與科技(下旬刊). 2011(03)
[5]基于協(xié)整的股指期貨跨期套利策略模型[J]. 仇中群,程希駿.  系統(tǒng)工程. 2008(12)
[6]中國股票市場弱有效性的統(tǒng)計(jì)套利檢驗(yàn)[J]. 吳振翔,陳敏.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2007(02)
[7]基于時(shí)間序列的支持向量機(jī)在股票預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 彭麗芳,孟志青,姜華,田密.  計(jì)算技術(shù)與自動化. 2006(03)
[8]技術(shù)分析與中國股票市場有效性[J]. 曾勁松.  財(cái)經(jīng)問題研究. 2005(08)
[9]進(jìn)化計(jì)算在選股決策中的應(yīng)用研究[J]. 樓迎軍,楊義群.  技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2005(03)



本文編號：2912709