發(fā)布時間：2020-12-10 04:57

　　基于證監(jiān)會允許公募基金發(fā)行FOF基金的情況下,本文研究了FOF的四種管理模式,并將這四種模式的優(yōu)點和缺點進行分析。本文最終確定產(chǎn)品設(shè)計方案為內(nèi)部配置型FOF基金。由于內(nèi)部配置型基金對于基金公司要求較高,本文選擇了易方達基金公司進行內(nèi)部配置型FOF產(chǎn)品設(shè)計。并且敲定了產(chǎn)品條款以及收費標準。而且本文構(gòu)建了大類資產(chǎn)配置策略和量化基金篩選相互結(jié)合的投研模式。并且,以此為標準,進行FOF基金投資業(yè)績模擬。根據(jù)模擬情況,FOF基金的確可以起到有效控制風險的作用。本文也采用蒙特卡洛模擬法驗證FOF產(chǎn)品定價的正確性。通過對子基金分別分析以及對FOF組合分析的相結(jié)合。證明了FOF產(chǎn)品的定價準確。FOF產(chǎn)品的銷售不僅應該重視傳統(tǒng)的銷售渠道,也應該注重互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的推薦能力。FOF產(chǎn)品也應該面向主要目標客戶重點推薦FOF產(chǎn)品分散投資以及基金倉位管理的理念。 

【文章來源】：上海外國語大學上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 FOF產(chǎn)品幫投資者解決的五大問題
    1.3 研究意義和價值
        1.3.1 本文的理論意義
        1.3.2 本文的現(xiàn)實意義
    1.4 研究方法和研究框架
        1.4.1 研究框架
        1.4.2 研究方法
    1.6 本文的創(chuàng)新之處
第二章 國內(nèi)外研究綜述
    2.1 國外研究綜述
    2.2 國內(nèi)研究綜述
第三章 FOF基金基本分析
    3.1 FOF的基本定義
    3.2 FOF的投資目標
    3.3 FOF的主要管理模式
    3.4 FOF和MOM的主要區(qū)別
    3.5 FOF的主要特點
第四章 FOF產(chǎn)品設(shè)計方案——基于易方達基金公司
    4.1 FOF產(chǎn)品運作流程
    4.2 客戶需求分析
    4.3 FOF產(chǎn)品設(shè)計理念
    4.4 基礎(chǔ)產(chǎn)品條款和產(chǎn)品方案
        4.4.1 基金公司選擇及設(shè)計FOF產(chǎn)品的可能性
        4.4.2 客戶對于FOF產(chǎn)品的具體要求
        4.4.3 產(chǎn)品收費標準
        4.4.4 產(chǎn)品條款綜述
    4.5 FOF產(chǎn)品投資策略和風險收益分析
        4.5.1 FOF產(chǎn)品投資策略
        4.5.2 大類資產(chǎn)配置策略
        4.5.3 模擬組合風險收益分析
    4.6 本產(chǎn)品相比于市場同類產(chǎn)品競爭力分析
第五章 FOF產(chǎn)品定價有效性分析
    5.1 蒙特卡洛模擬
    5.2 實證分析
        5.2.1 參數(shù)選擇
        5.2.2 樣本選擇和實證分析
        5.2.3 基于FOF組合的定價分析
第六章 FOF產(chǎn)品銷售渠道分析及推廣
    6.1 傳統(tǒng)銷售渠道分析
    6.2 FOF基金銷售分析及推廣方案
    6.3 FOF基金的銷售渠道建議
第七章 總結(jié)
    7.1 對于我國FOF發(fā)展的相關(guān)建議
    7.2 本文不足之處
    7.3 綜述
參考文獻
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]FOF是大眾理財和養(yǎng)老金投資管理的利器[J]. 高見,尹小兵.  清華金融評論. 2017(02)
[2]銀行理財配置FOF/MOM的模式分析[J]. 楊德行.  清華金融評論. 2016(10)
[3]淺談國內(nèi)FOF發(fā)展與展望[J]. 陳思月,朱同江.  時代金融. 2016(24)
[4]我國FOF基金的發(fā)展前景研究[J]. 王翠云.  時代金融. 2016(24)
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[6]基金的基金之投資行為與投資績效研究[J]. 陳雪.  蘭州工業(yè)學院學報. 2016(02)
[7]中美FOF發(fā)展對比分析及對中國的啟示[J]. 肖星池,冉博文,呂斕琪,齊宇馨,高上.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2016(07)
[8]中國FOF基金發(fā)展前景研究[J]. 陳建.  科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力. 2016(03)
[9]券商FOF基金管理現(xiàn)狀及其優(yōu)化思路[J]. 馬婧.  企業(yè)改革與管理. 2014(24)
[10]我國商業(yè)銀行開展FOF業(yè)務的困難和對策[J]. 邵明丹.  經(jīng)營管理者. 2014(10)

碩士論文
[1]國內(nèi)基金中基金（FOF）產(chǎn)品設(shè)計和風險管理問題研究[D]. 李穎麗.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2016
[2]FOF基金費用率與業(yè)績的關(guān)系研究[D]. 吳秋菊.吉林大學 2016
[3]FOF基金的發(fā)展趨勢與實證分析[D]. 劉凱.蘇州大學 2016
[4]國內(nèi)對沖策略FOF基金實證研究及創(chuàng)設(shè)[D]. 樂嘉慶.上海交通大學 2013



本文編號：2908120