投資追蹤即跟蹤一個投資標(biāo)的,分析投資標(biāo)的的具體投資方向,資金配置狀況。從而構(gòu)建一個投資組合來復(fù)制這一投資標(biāo)的的市場表現(xiàn),獲取與該標(biāo)的近似的收益。對于大型機(jī)構(gòu)投資者(比如公募基金)而言,他們的投資更加穩(wěn)健,每一份投資都是經(jīng)過深思熟慮,精心研究的。很多小公司沒有這樣的人力物力進(jìn)行細(xì)節(jié)化的研究,他們希望通過去分析公募基金的投資情況以供自己投資時做參考。本文試圖追蹤開放式基金公司投資組合中(股票)的權(quán)重。該模型基于最大化Pearson相關(guān)系數(shù)。得到的優(yōu)化問題可進(jìn)一步表示為一個二階錐優(yōu)化問題,這樣的問題在理論上是有保證的,并且可以有效地解決。本文給出了初步的數(shù)值結(jié)果分析并對模型進(jìn)行了改進(jìn)。最后,我們闡述了如何使用最終模型的數(shù)值結(jié)果。
【學(xué)位單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：F830.91
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 研究方法
    1.4 研究思路
第二章 模型建立
    2.1 Pearson相關(guān)系數(shù)
    2.2 問題描述
    2.3 建立模型
第三章 內(nèi)點算法及求解
    3.1 內(nèi)點算法的起源
    3.2 內(nèi)點算法發(fā)展與分類
    3.3 SDPT3軟件包簡介
    3.4 數(shù)值實驗結(jié)果
第四章 模型改進(jìn)及求解分析
    4.1 模型修正
    4.2 修正模型結(jié)果分析
    4.3 結(jié)果分析
第五章 總結(jié)與展望
    5.1 研究總結(jié)
    5.2 未來展望
參考文獻(xiàn)
致謝

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