提出了一種基于柳樹狀結(jié)構(gòu)快速計(jì)算帶有錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的信用估值調(diào)整的算法,并利用信用違約互換價(jià)差數(shù)據(jù)校準(zhǔn)違約概率,以幾何布朗運(yùn)動(dòng)和跳擴(kuò)散模型下歐式和百慕大股票期權(quán)的數(shù)值實(shí)驗(yàn)為例,表明柳樹法與現(xiàn)有方法相比有相同的計(jì)算精度,但計(jì)算速度更快.
【文章目錄】：
1 無(wú)錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的CVA計(jì)算
    1.1 柳樹法期權(quán)定價(jià)
    1.2 歐式期權(quán)的EnE
    1.3 百慕大期權(quán)的EnE
2 有錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的CVA計(jì)算
3 CVA數(shù)值實(shí)驗(yàn)
4 結(jié)語(yǔ)

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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