發(fā)布時間：2020-11-10 11:13

　　 在混合分數(shù)Brownian運動驅(qū)動的Black-Scholes模型下,研究了美式期權(quán)定價問題。利用自融資策略和財富過程的交易費用,給出了一個結(jié)構(gòu)更簡單、使用更靈活的美式看跌期權(quán)近似定價公式。
【文章目錄】：
1 金融市場數(shù)學模型
2 美式期權(quán)定價
3 實證分析

【相似文獻】

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本文編號：2877864