發(fā)布時(shí)間：2020-10-15 07:00

　　 在現(xiàn)代金融體系中,利率、匯率等各種經(jīng)濟(jì)變量都可以作為指標(biāo)來(lái)對(duì)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)行計(jì)量。在眾多變量中,利率最為關(guān)鍵,一方面是因?yàn)樗琴Y金價(jià)格的重要表現(xiàn),另一方面因?yàn)槔适鞘袌?chǎng)化改革的產(chǎn)物,在市場(chǎng)化條件下,利率的波動(dòng)會(huì)影響金融市場(chǎng)甚至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。利率是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中衡量績(jī)效的重要變量,因此國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控的重要手段之一就是調(diào)整利率,以此來(lái)促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,保持物價(jià)的穩(wěn)定。由于利率對(duì)金融體系重要的影響作用,在研究我國(guó)上市銀行總體以及各類(lèi)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的過(guò)程中,利率是必須研究的重要內(nèi)容。對(duì)利率進(jìn)行研究不僅有利于降低資金融通的摩擦成本,而且可以有助于資源利用率和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率的提升。尤其是對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),對(duì)利率進(jìn)行深入研究使銀行可以借鑒同層次商業(yè)銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),取其精華,去其糟粕,更快地適應(yīng)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)大環(huán)境,更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)化下利率的頻繁波動(dòng)所帶來(lái)的影響和沖擊。為了更好更全面地研究利率市場(chǎng)化下,利率波動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響,本文運(yùn)用定性和定量分析相結(jié)合以及比較和歸納分析相結(jié)合的分析方法,對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行2011-2018年的相關(guān)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行深入細(xì)致地分析研究。本文主要分為三部分,第一部分是計(jì)量分析,針對(duì)樣本銀行,在利率市場(chǎng)化下、利率波動(dòng)的條件下研究銀行總體的經(jīng)營(yíng)績(jī)效;第二部分是比較分析,根據(jù)上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),我們將上市銀行分為國(guó)有銀行、股份制銀行和城商銀行這三種形式,并分別進(jìn)行了比較分析。第三部分是對(duì)策建議,不同類(lèi)型的銀行在面對(duì)利率市場(chǎng)化時(shí)的情況不同,根據(jù)分析出的結(jié)果,對(duì)不同類(lèi)型銀行提高績(jī)效提出不同的建議。分析得知:1、對(duì)樣本銀行總體經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)資產(chǎn)收益率影響最大的是利率市場(chǎng)化系數(shù)R,后者對(duì)前者呈現(xiàn)正相關(guān)的影響,該系數(shù)的變化對(duì)于城市中的商業(yè)銀行比對(duì)國(guó)有銀行和股份制銀行的影響大;2、對(duì)樣本銀行總體的不良貸款率來(lái)說(shuō),R增大,不良貸款率會(huì)減少,R對(duì)不良貸款率有負(fù)向影響,對(duì)于股份制銀行來(lái)說(shuō),這一影響并不大;3、名義利差對(duì)股份制銀行和城市商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率有一定影響,對(duì)國(guó)有銀行影響不大。本文通過(guò)研究得出結(jié)論:利率市場(chǎng)化系數(shù)(R)和績(jī)效指標(biāo)(R0A)具有明顯的正向相關(guān)性,即利率市場(chǎng)化系數(shù)(R)越小,銀行總體的總資產(chǎn)收益率(R0A)也越小。中國(guó)的利率市場(chǎng)化,給商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)帶來(lái)了非常重大的影響。在短期內(nèi),我國(guó)的利率市場(chǎng)化,會(huì)給商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)帶來(lái)一些負(fù)面影響,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,我國(guó)商業(yè)銀行將優(yōu)化自身的收入模式,并且優(yōu)化相應(yīng)資產(chǎn)的配置。目前,我國(guó)的利率市場(chǎng)改革,正處于探索和發(fā)展的形勢(shì)下。對(duì)我們國(guó)家來(lái)說(shuō),探討利率市場(chǎng)化與各行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效之間的關(guān)系非常重要,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不穩(wěn)定現(xiàn)象仍然存在,而且我國(guó)所面臨的利率市場(chǎng)在不斷改變,而同時(shí)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境也總是在發(fā)生變化。所以本文在利率市場(chǎng)化改革的過(guò)程中,根據(jù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效最大化的原則對(duì)不同類(lèi)型銀行提出不同建議:對(duì)國(guó)有銀行來(lái)說(shuō),要優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu),創(chuàng)新發(fā)展各類(lèi)業(yè)務(wù)渠道,同時(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),創(chuàng)造有利于創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展的商業(yè)氛圍;對(duì)股份制銀行來(lái)說(shuō),要促進(jìn)區(qū)域特色管理,減少各項(xiàng)業(yè)務(wù)可能發(fā)生的失誤,提高自己的定價(jià)能力,注重提高客戶(hù)質(zhì)量;對(duì)于城市商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),要準(zhǔn)確理解服務(wù)對(duì)象群體,努力創(chuàng)造業(yè)務(wù)特色,提高細(xì)分領(lǐng)域的效益,把風(fēng)險(xiǎn)控制做到最優(yōu)。本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于:關(guān)注企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和不良貸款比率,盡管在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,商行可通過(guò)調(diào)整價(jià)格來(lái)提升資產(chǎn)收益率,但是這也會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn),而對(duì)不良貸款率重點(diǎn)進(jìn)行研究,可以同時(shí)兼顧提升效率和管控風(fēng)險(xiǎn),并且有助于不同銀行結(jié)合自身特色制定適合自身的經(jīng)營(yíng)管理策略;本文還將實(shí)證研究的樣本做了更細(xì)致的分類(lèi):國(guó)有銀行,股份制銀行,以及考慮到地理因素,區(qū)別于傳統(tǒng),新加入了城市商業(yè)銀行這一分類(lèi),這樣可使實(shí)證結(jié)果和政策建議可以更有針對(duì)性。
【學(xué)位單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類(lèi)】：F832.33;F832.5
【部分圖文】：

圖 2.1 IS-LM 曲線典綜合學(xué)派的 IS-LM 理論具有很強(qiáng)的實(shí)用性，該理論可以對(duì)各種經(jīng)濟(jì)析研究甚至做出預(yù)測(cè)和提出建議，幫助經(jīng)濟(jì)發(fā)展。該理論的提出也是素的研究進(jìn)入了新的階段，這大大擴(kuò)寬了利率決定理論的研究范圍，對(duì)象由局部均衡轉(zhuǎn)向一般均衡。這也是利率決定理論的一大歷史性突決定的機(jī)制及其理論的發(fā)展對(duì)利率市場(chǎng)化的發(fā)展具有決定性的作用，論首次提出了利率這個(gè)關(guān)鍵性的概念。利率從剛開(kāi)始出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)始被政府用作為宏觀調(diào)控經(jīng)濟(jì)發(fā)展的手段之一，經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)率決定理論的提出，是利率市場(chǎng)化改革的源頭，沒(méi)有利率決定理論，的概念，利率的市場(chǎng)化改革更是無(wú)從提起，另一方面，該理論還提出行的儲(chǔ)蓄和收入的影響，而這關(guān)系到銀行績(jī)效的管理。所以，我們可定理論就是利率市場(chǎng)化改革的基石，更是研究利率改革對(duì)銀行績(jī)效影礎(chǔ)。

18圖 3-1 2018 年各銀行存款利率表由圖 3-1 可看出，大多數(shù)商業(yè)銀行存款利率基本略高于央行的基準(zhǔn)利率，但并沒(méi)有過(guò)大的波動(dòng)，僅在 3 年期利率和 5 年期利率中，各銀行的差異較大。而在貸款利率上，各銀行的貸款利率基本是一致的。3.2 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的現(xiàn)實(shí)分析結(jié)合我國(guó) 16 家銀行的具體情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，本節(jié)對(duì) 16 家不同種類(lèi)的商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行了現(xiàn)實(shí)分析。這些銀行包括 5 家國(guó)有銀行、6 家股份制銀行、5家城市商業(yè)銀行。這一部分將通過(guò)資產(chǎn)回報(bào)率 ROA 和不良貸款率 NPL 兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。ROA 體現(xiàn)出這些銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平，而 NPL 則從風(fēng)險(xiǎn)角度更準(zhǔn)確的描述了這些銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的具體情況。對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的研究，大多用到總資產(chǎn)收益率 ROA 進(jìn)行評(píng)價(jià)

19圖 3-2 2011-2017 年各銀行的資產(chǎn)收益率根據(jù)圖 3-2 可以發(fā)現(xiàn)，各銀行的資產(chǎn)收益率 ROA 最初基本呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，自2014 年開(kāi)始，各銀行資產(chǎn)收益率普遍下降，總體來(lái)說(shuō)，本文所選的多家上市商業(yè)銀行的盈利能力是下降，國(guó)有銀行 ROA 的波動(dòng)較為平緩。圖 3-3 2011-2017 年各銀行的不良貸款率根據(jù)圖 3-3 可以發(fā)現(xiàn)，各銀行的不良貸款率 NPL 的波動(dòng)較為明顯，尤其是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的波動(dòng)范圍較大。2011 年來(lái)，本文所選取的 16 家上市商業(yè)銀行的不良貸款率上升趨勢(shì)明顯
【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 龍鳳嬌;;基于EVA的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析[J];智富時(shí)代;2017年04期

2 傅勇;邱兆祥;王修華;;我國(guó)中小銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效及其影響因素研究[J];國(guó)際金融研究;2011年12期

3 陶小蘭;;基于駱駝評(píng)級(jí)體系的北京銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)[J];納稅;2017年15期

4 孫玉榮;左婷婷;;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響因素實(shí)證研究[J];西南金融;2012年03期

5 紀(jì)建悅;李坤;;利益相關(guān)者關(guān)系與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)性[J];金融論壇;2010年10期

6 周春喜;商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效綜合評(píng)價(jià)研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年12期

7 戴煒;王穎;;利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究[J];上海管理科學(xué);2017年04期

8 吳吉森;曾崢;;股權(quán)結(jié)構(gòu)與我國(guó)上市銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效實(shí)證研究[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2016年01期

9 吳娜;;我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的價(jià)值工程分析及實(shí)證研究[J];價(jià)值工程;2016年14期

10 王瑩;;我國(guó)上市銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的因子分析[J];大眾商務(wù);2010年02期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前5條

1 周順興;金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2015年

2 邢學(xué)艷;產(chǎn)權(quán)、競(jìng)爭(zhēng)與我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效研究[D];華東師范大學(xué);2011年

3 錢(qián)學(xué)洪;利率市場(chǎng)化改革中的中小銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效和利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

4 胡題;路徑視角下銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響研究[D];湖南大學(xué);2017年

5 羅淑蕾;銀行業(yè)資本結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)法人持股比率與經(jīng)營(yíng)績(jī)效之研究[D];暨南大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 張曉陽(yáng);利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2019年

2 張彥杰;J村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效調(diào)研分析[D];遼寧大學(xué);2019年

3 盧毅;北京銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];廣西大學(xué);2019年

4 李權(quán)基;J銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué);2019年

5 晁富梅;絳縣農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];山西農(nóng)業(yè)大學(xué);2017年

6 曹丹;南京銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];寧夏大學(xué);2018年

7 黃育容;綠色信貸對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2018年

8 劉丹丹;甘肅瑞信村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效及影響因素研究[D];西北師范大學(xué);2017年

9 劉鐳彥;興業(yè)銀行F分行社區(qū)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)研究[D];福建農(nóng)林大學(xué);2018年

10 楊?lèi)?在華外資銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)及影響因素研究[D];東南大學(xué);2018年

本文編號(hào)：2841859