在現(xiàn)代金融體系中,利率、匯率等各種經(jīng)濟變量都可以作為指標來對一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟進行計量。在眾多變量中,利率最為關(guān)鍵,一方面是因為它是資金價格的重要表現(xiàn),另一方面因為利率是市場化改革的產(chǎn)物,在市場化條件下,利率的波動會影響金融市場甚至整個經(jīng)濟的發(fā)展。利率是現(xiàn)代經(jīng)濟中衡量績效的重要變量,因此國家進行宏觀調(diào)控的重要手段之一就是調(diào)整利率,以此來促進市場經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,保持物價的穩(wěn)定。由于利率對金融體系重要的影響作用,在研究我國上市銀行總體以及各類商業(yè)銀行經(jīng)營績效的過程中,利率是必須研究的重要內(nèi)容。對利率進行研究不僅有利于降低資金融通的摩擦成本,而且可以有助于資源利用率和經(jīng)濟運行效率的提升。尤其是對于商業(yè)銀行來說,對利率進行深入研究使銀行可以借鑒同層次商業(yè)銀行的發(fā)展經(jīng)驗,取其精華,去其糟粕,更快地適應銀行業(yè)的經(jīng)營大環(huán)境,更好地應對市場化下利率的頻繁波動所帶來的影響和沖擊。為了更好更全面地研究利率市場化下,利率波動對銀行經(jīng)營績效的影響,本文運用定性和定量分析相結(jié)合以及比較和歸納分析相結(jié)合的分析方法,對我國16家上市商業(yè)銀行2011-2018年的相關(guān)面板數(shù)據(jù)進行深入細致地分析研究。本文主要分為三部分,第一部分是計量分析,針對樣本銀行,在利率市場化下、利率波動的條件下研究銀行總體的經(jīng)營績效;第二部分是比較分析,根據(jù)上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù),我們將上市銀行分為國有銀行、股份制銀行和城商銀行這三種形式,并分別進行了比較分析。第三部分是對策建議,不同類型的銀行在面對利率市場化時的情況不同,根據(jù)分析出的結(jié)果,對不同類型銀行提高績效提出不同的建議。分析得知:1、對樣本銀行總體經(jīng)營績效指標資產(chǎn)收益率影響最大的是利率市場化系數(shù)R,后者對前者呈現(xiàn)正相關(guān)的影響,該系數(shù)的變化對于城市中的商業(yè)銀行比對國有銀行和股份制銀行的影響大;2、對樣本銀行總體的不良貸款率來說,R增大,不良貸款率會減少,R對不良貸款率有負向影響,對于股份制銀行來說,這一影響并不大;3、名義利差對股份制銀行和城市商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率有一定影響,對國有銀行影響不大。本文通過研究得出結(jié)論:利率市場化系數(shù)(R)和績效指標(R0A)具有明顯的正向相關(guān)性,即利率市場化系數(shù)(R)越小,銀行總體的總資產(chǎn)收益率(R0A)也越小。中國的利率市場化,給商業(yè)銀行的業(yè)績帶來了非常重大的影響。在短期內(nèi),我國的利率市場化,會給商業(yè)銀行的業(yè)績帶來一些負面影響,但從長遠來看,我國商業(yè)銀行將優(yōu)化自身的收入模式,并且優(yōu)化相應資產(chǎn)的配置。目前,我國的利率市場改革,正處于探索和發(fā)展的形勢下。對我們國家來說,探討利率市場化與各行業(yè)經(jīng)營績效之間的關(guān)系非常重要,因為經(jīng)濟不穩(wěn)定現(xiàn)象仍然存在,而且我國所面臨的利率市場在不斷改變,而同時復雜的經(jīng)濟環(huán)境也總是在發(fā)生變化。所以本文在利率市場化改革的過程中,根據(jù)經(jīng)營績效最大化的原則對不同類型銀行提出不同建議:對國有銀行來說,要優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),創(chuàng)新發(fā)展各類業(yè)務渠道,同時優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu),創(chuàng)造有利于創(chuàng)新和業(yè)務發(fā)展的商業(yè)氛圍;對股份制銀行來說,要促進區(qū)域特色管理,減少各項業(yè)務可能發(fā)生的失誤,提高自己的定價能力,注重提高客戶質(zhì)量;對于城市商業(yè)銀行來說,要準確理解服務對象群體,努力創(chuàng)造業(yè)務特色,提高細分領域的效益,把風險控制做到最優(yōu)。本文的創(chuàng)新點在于:關(guān)注企業(yè)風險和不良貸款比率,盡管在激烈的競爭環(huán)境下,商行可通過調(diào)整價格來提升資產(chǎn)收益率,但是這也會帶來新的風險,而對不良貸款率重點進行研究,可以同時兼顧提升效率和管控風險,并且有助于不同銀行結(jié)合自身特色制定適合自身的經(jīng)營管理策略;本文還將實證研究的樣本做了更細致的分類:國有銀行,股份制銀行,以及考慮到地理因素,區(qū)別于傳統(tǒng),新加入了城市商業(yè)銀行這一分類,這樣可使實證結(jié)果和政策建議可以更有針對性。
【學位單位】：山西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2019
【中圖分類】：F832.33;F832.5
【部分圖文】：

圖 2.1 IS-LM 曲線典綜合學派的 IS-LM 理論具有很強的實用性，該理論可以對各種經(jīng)濟析研究甚至做出預測和提出建議，幫助經(jīng)濟發(fā)展。該理論的提出也是素的研究進入了新的階段，這大大擴寬了利率決定理論的研究范圍，對象由局部均衡轉(zhuǎn)向一般均衡。這也是利率決定理論的一大歷史性突決定的機制及其理論的發(fā)展對利率市場化的發(fā)展具有決定性的作用，論首次提出了利率這個關(guān)鍵性的概念。利率從剛開始出現(xiàn)在經(jīng)濟市場始被政府用作為宏觀調(diào)控經(jīng)濟發(fā)展的手段之一，經(jīng)歷了漫長的發(fā)展過率決定理論的提出，是利率市場化改革的源頭，沒有利率決定理論，的概念，利率的市場化改革更是無從提起，另一方面，該理論還提出行的儲蓄和收入的影響，而這關(guān)系到銀行績效的管理。所以，我們可定理論就是利率市場化改革的基石，更是研究利率改革對銀行績效影礎。

18圖 3-1 2018 年各銀行存款利率表由圖 3-1 可看出，大多數(shù)商業(yè)銀行存款利率基本略高于央行的基準利率，但并沒有過大的波動，僅在 3 年期利率和 5 年期利率中，各銀行的差異較大。而在貸款利率上，各銀行的貸款利率基本是一致的。3.2 商業(yè)銀行經(jīng)營績效的現(xiàn)實分析結(jié)合我國 16 家銀行的具體情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，本節(jié)對 16 家不同種類的商業(yè)銀行的經(jīng)營績效進行了現(xiàn)實分析。這些銀行包括 5 家國有銀行、6 家股份制銀行、5家城市商業(yè)銀行。這一部分將通過資產(chǎn)回報率 ROA 和不良貸款率 NPL 兩組時間序列數(shù)據(jù)進行分析。ROA 體現(xiàn)出這些銀行的經(jīng)營績效水平，而 NPL 則從風險角度更準確的描述了這些銀行經(jīng)營績效的具體情況。對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的研究，大多用到總資產(chǎn)收益率 ROA 進行評價

19圖 3-2 2011-2017 年各銀行的資產(chǎn)收益率根據(jù)圖 3-2 可以發(fā)現(xiàn)，各銀行的資產(chǎn)收益率 ROA 最初基本呈現(xiàn)上升趨勢，自2014 年開始，各銀行資產(chǎn)收益率普遍下降，總體來說，本文所選的多家上市商業(yè)銀行的盈利能力是下降，國有銀行 ROA 的波動較為平緩。圖 3-3 2011-2017 年各銀行的不良貸款率根據(jù)圖 3-3 可以發(fā)現(xiàn)，各銀行的不良貸款率 NPL 的波動較為明顯，尤其是中國農(nóng)業(yè)銀行的波動范圍較大。2011 年來，本文所選取的 16 家上市商業(yè)銀行的不良貸款率上升趨勢明顯
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本文編號：2841859