本文關(guān)鍵詞：趨勢跟蹤系統(tǒng)在證券投資管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：中國證券交易所自成立以來,中國股市經(jīng)歷過多次的牛市和熊市轉(zhuǎn)換。而投資者有穩(wěn)定盈利的比例并不高,這與投資者沒有一套簡單實用并堅持的投資方法有關(guān)。要想獲得持續(xù)穩(wěn)定的盈利,有很多有效的投資辦法可以遵循,人們熟知的理論有價值投資理論、技術(shù)分析理論、現(xiàn)代投資理論、趨勢跟蹤理論等。本研究選擇趨勢跟蹤理論作為研究的對象,用編寫的交易系統(tǒng),實現(xiàn)移動平均線、唐奇安通道、定時退出唐奇安通道、布林通道的趨勢跟蹤策略,利用這幾個交易策略分別對上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、中小板指數(shù)進(jìn)行模擬交易,得出的交易結(jié)果和指標(biāo)證明了移動平均線策略和布林通道在中國證券市場效果良好,而唐奇安通道策略、定時退出唐奇安通道策略效果不佳。依據(jù)測試的結(jié)果建立了一套趨勢跟蹤策略交易系統(tǒng),并對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。用歷史數(shù)據(jù)對該交易系統(tǒng)進(jìn)行分段測試,確認(rèn)了該交易系統(tǒng)的有效性。本研究將驗證過的趨勢跟蹤交易系統(tǒng)應(yīng)用于ETF的測試,得出了理想的結(jié)果,證明了此策略應(yīng)用于實際的可行性。本文的研究是對趨勢跟蹤和交易系統(tǒng)的一種探索,希望能為投資者的投資決策提供參考,為我國量化交易和程式化交易的發(fā)展提供一種思路。
【關(guān)鍵詞】：趨勢跟蹤 交易系統(tǒng) 程式化交易 移動平均線
【學(xué)位授予單位】：華東理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-12
• 1.1 研究背景和意義10
• 1.2 研究目的10-11
• 1.3 研究問題11-12
• 第2章 文獻(xiàn)綜述與基礎(chǔ)理論12-18
• 2.1 趨勢跟蹤理論概述12-16
• 2.1.1 技術(shù)分析原理12
• 2.1.2 趨勢交易原理12-13
• 2.1.3 趨勢跟蹤策略簡介13-14
• 2.1.4 移動平均線簡介14-16
• 2.2 交易系統(tǒng)簡介16-17
• 2.3 趨勢跟蹤策略的最新進(jìn)展17-18
• 第3章 趨勢跟蹤系統(tǒng)研究18-33
• 3.1 交易策略的基本問題18-19
• 3.1.1 市場選擇18
• 3.1.2 用于測試的歷史數(shù)據(jù)18-19
• 3.1.3 指標(biāo)價格的選擇19
• 3.1.4 交易成本19
• 3.2 交易策略的要素19-21
• 3.2.1 進(jìn)場方法20
• 3.2.2 出場方法20
• 3.2.3 止損條件20
• 3.2.4 倉位管理20-21
• 3.3 趨勢跟蹤策略種類21-22
• 3.3.1 移動均線21
• 3.3.2 唐奇安通道21-22
• 3.3.3 定時退出唐奇安通道22
• 3.3.4 布林通道22
• 3.4 績效指標(biāo)22-26
• 3.4.0 回報的量化22-23
• 3.4.1 風(fēng)險的量化23-24
• 3.4.2 風(fēng)險與回報的綜合指標(biāo)24
• 3.4.3 其他統(tǒng)計數(shù)據(jù)24-26
• 3.5 交易系統(tǒng)的設(shè)計26-33
• 3.5.1 軟件開發(fā)工具26-27
• 3.5.2 系統(tǒng)的整體架構(gòu)27-28
• 3.5.3 跨平臺設(shè)計28-29
• 3.5.4 模塊的設(shè)計29-30
• 3.5.5 功能的可擴(kuò)展性30-31
• 3.5.6 分析結(jié)果的輸出31
• 3.5.7 系統(tǒng)的局限31-32
• 3.5.8 系統(tǒng)功能的展望32-33
• 第4章 結(jié)果與討論33-47
• 4.1 模擬交易結(jié)果33-39
• 4.1.1 統(tǒng)計數(shù)據(jù)33-37
• 4.1.2 凈值曲線37-39
• 4.2 結(jié)果分析39-42
• 4.2.1 趨勢跟蹤策略的有效性39-40
• 4.2.2 趨勢跟蹤策略的選擇40
• 4.2.3 策略有效性的原理40-42
• 4.3 參數(shù)優(yōu)化與分段測試42-45
• 4.3.1 適當(dāng)優(yōu)化參數(shù)42-43
• 4.3.2 防止過度擬合43
• 4.3.3 分段測試43-45
• 4.4 研究結(jié)果的應(yīng)用45-47
• 4.4.1 趨勢跟蹤策略在ETF上的應(yīng)用45-46
• 4.4.2 系統(tǒng)應(yīng)用面對的困難46
• 4.4.3 模仿效應(yīng)與系統(tǒng)失效風(fēng)險46-47
• 第5章 結(jié)論與展望47-50
• 5.1 結(jié)論47
• 5.2 研究特色與貢獻(xiàn)47
• 5.3 研究局限47-48
• 5.4 未來研究展望48-50
• 5.4.1 市場周期與板塊切換研究48
• 5.4.2 風(fēng)險與資金管理48
• 5.4.3 使用多個不同系統(tǒng)48
• 5.4.4 趨勢跟蹤策略在其他市場的應(yīng)用48-50
• 參考文獻(xiàn)50-53
• 致謝53-54
• 卷內(nèi)備考表54

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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  本文關(guān)鍵詞：趨勢跟蹤系統(tǒng)在證券投資管理中的應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：278557