本文關(guān)鍵詞：“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國“一帶一路”政策的提出及亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的建立,使我國的主權(quán)財(cái)富基金受到世界越來越多的關(guān)注,隨之而來的是對主權(quán)財(cái)富基金投資策略的多方討論及對其投資風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。中國主權(quán)財(cái)富基金——中國投資有限公司(下稱中投公司)作為眾所矚目的主要投資機(jī)構(gòu),一舉一動都牽扯世界的神經(jīng)。然而,比起相對更加成熟的挪威、新加坡而言,中國主權(quán)財(cái)富基金仍面臨眾多風(fēng)險(xiǎn),其投資策略及風(fēng)險(xiǎn)管理措施應(yīng)進(jìn)一步研究。本文正是基于這樣的背景展開研究。首先,本文介紹了我國主權(quán)財(cái)富基金的現(xiàn)狀以及現(xiàn)行的投資策略,并對以上情況進(jìn)行分析研究。其次,在“一帶一路”背景下,對我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略可以做出的調(diào)整以及相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析探討,通過對“一帶一路”所涉及到的周邊重點(diǎn)國家的特殊經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境進(jìn)行研究,對我國的主權(quán)財(cái)富基金進(jìn)行相對應(yīng)的調(diào)整,并對我國所面臨的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,以便進(jìn)一步提出防范建議。再者,本文的實(shí)證分析部分利用對外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣,一共選取了七個(gè)變量來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)衡量,側(cè)重于政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),并結(jié)合VAR方法進(jìn)行調(diào)整,做出調(diào)整前后的風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖。在數(shù)據(jù)的選取上,使用美國、加拿大、英國、中國香港、俄羅斯、新加坡六者的數(shù)據(jù),既包括歐美國家,也加入“一帶一路”的兩個(gè)沿線國家,綜合考量分析風(fēng)險(xiǎn)的是否可接受性。并對處于風(fēng)險(xiǎn)不確定的國家進(jìn)行原因分析,進(jìn)行總結(jié)。最后,在“一帶一路”背景下結(jié)合我國國情,針對我國主權(quán)財(cái)富基金投資策略在轉(zhuǎn)變過程中所面臨的新風(fēng)險(xiǎn),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議。
【關(guān)鍵詞】：主權(quán)財(cái)富基金 “一帶一路” 投資策略 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.2.1 主權(quán)財(cái)富基金的概念11-12
• 1.2.2 主權(quán)財(cái)富基金的投資策略12-13
• 1.2.3 主權(quán)財(cái)富基金的投資風(fēng)險(xiǎn)13-15
• 1.3 技術(shù)路線與研究方法15-16
• 1.3.1 研究方法15
• 1.3.2 技術(shù)路線15-16
• 1.4 研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排16-17
• 1.4.1 研究內(nèi)容16
• 1.4.2 擬解決的關(guān)鍵問題16-17
• 1.5 創(chuàng)新與不足17-18
• 1.5.1 創(chuàng)新點(diǎn)17
• 1.5.2 研究的不足17-18
• 第2章 國家主權(quán)財(cái)富基金投資策略及我國的現(xiàn)狀分析18-27
• 2.1 國家主權(quán)財(cái)富基金的投資策略18-20
• 2.1.1 戰(zhàn)略型主權(quán)財(cái)富基金——淡馬錫18-19
• 2.1.2 組合型主權(quán)財(cái)富基金——挪威全球養(yǎng)老基金19-20
• 2.2 我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略狀況及特點(diǎn)20-26
• 2.2.1 我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略狀況20-24
• 2.2.2 我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略新特點(diǎn)24-26
• 2.3 小結(jié)26-27
• 第3章“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金投資策略的調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)分析27-31
• 3.1“一帶一路”產(chǎn)生背景27
• 3.2“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金投資策略的調(diào)整27-29
• 3.2.1 加大基礎(chǔ)設(shè)施投資28
• 3.2.2 投資策略多元化28-29
• 3.2.3 投資策略全球化29
• 3.3“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)分析29-30
• 3.3.1 周期長風(fēng)險(xiǎn)大29-30
• 3.3.2 總體收益率30
• 3.3.3 投資風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動30
• 3.4 小結(jié)30-31
• 第4章“一帶一路”背景下主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析31-50
• 4.1 基于對外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣的中國主杈財(cái)富基金海外投資風(fēng)險(xiǎn)分析31-37
• 4.1.1 政治風(fēng)險(xiǎn)31-32
• 4.1.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)32-33
• 4.1.3 對外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣33-37
• 4.2 基于VaR模型的中國主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析37-43
• 4.2.1 樣本和數(shù)據(jù)選取37-38
• 4.2.2 方法適用性檢驗(yàn)38-43
• 4.3 VaR值的計(jì)算43-44
• 4.4 基于改進(jìn)的對外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣的中國主權(quán)財(cái)富基金海外投資風(fēng)險(xiǎn)分析44-48
• 4.4.1 改進(jìn)的對外投資風(fēng)險(xiǎn)矩陣44
• 4.4.2 指標(biāo)選取和數(shù)據(jù)來源44-45
• 4.4.3 實(shí)證及結(jié)果分析45-48
• 4.5 小結(jié)48-50
• 第5章“一帶一路”背景下對中國主權(quán)財(cái)富基金投資策略風(fēng)險(xiǎn)管理的建議50-55
• 5.1 主權(quán)財(cái)富基金投資策略風(fēng)險(xiǎn)管理的國際經(jīng)驗(yàn)借鑒50-52
• 5.1.1 信息公開透明50-51
• 5.1.2 專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)51
• 5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)明確分類51-52
• 5.2“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金投資策略的風(fēng)險(xiǎn)管理建議52-54
• 5.2.1 合理評估風(fēng)險(xiǎn)52-53
• 5.2.2 投資詳略得當(dāng)53
• 5.2.3 共同抵御風(fēng)險(xiǎn)53-54
• 5.3 小結(jié)54-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 致謝58

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李會明;;全球主權(quán)財(cái)富基金新形勢及新挑戰(zhàn)[J];國際資料信息;2007年12期

2 宋玉華;李鋒;;主權(quán)財(cái)富基金的發(fā)展及對21世紀(jì)初世界經(jīng)濟(jì)的影響[J];經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理;2008年01期

3 蔡曉謙;;試析次貸危機(jī)中的主權(quán)財(cái)富基金[J];管理觀察;2008年22期

4 盧嵐;鄧雄;;全球主權(quán)財(cái)富基金的發(fā)展動向及啟示[J];中國軟科學(xué);2008年11期

5 李籟思;巫曉丹;楊巖春;;全球主權(quán)財(cái)富基金運(yùn)作管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒[J];中國外匯;2008年07期

6 張明;;中國主權(quán)財(cái)富基金發(fā)展的外部環(huán)境與政策選擇[J];中國外匯;2008年07期

7 史樹林;;論主權(quán)財(cái)富基金的法律問題[J];中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2008年05期

8 李仲周;;再議主權(quán)財(cái)富基金[J];WTO經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊;2008年05期

9 占云生;;擬議中的主權(quán)財(cái)富基金行為準(zhǔn)則淺析——以挪威主權(quán)財(cái)富基金為例[J];知識經(jīng)濟(jì);2008年09期

10 史蒂芬·施瓦茨曼;;拒絕主權(quán)財(cái)富基金,是危險(xiǎn)的[J];中國經(jīng)濟(jì)周刊;2008年25期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 管榮;;主權(quán)財(cái)富基金的國際多邊立法初探[A];2008全國博士生學(xué)術(shù)論壇（國際法）論文集——國際經(jīng)濟(jì)法、國際環(huán)境法分冊[C];2008年

2 闞曉芳;劉文瀾;劉云;;我國主權(quán)財(cái)富基金資產(chǎn)最優(yōu)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理模式研究[A];第七屆中國科技政策與管理學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

3 黎兵;;“主權(quán)財(cái)富基金威脅論”析論[A];上海市社會科學(xué)界第五屆學(xué)術(shù)年會文集（2007年度）（世界經(jīng)濟(jì)·國際政治·國際關(guān)系學(xué)科卷）[C];2007年

4 崔越;;危機(jī)背景下主權(quán)財(cái)富基金投資分析——以中投公司為例[A];建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省：挑戰(zhàn)·機(jī)遇·對策——山東省社會科學(xué)界2009年學(xué)術(shù)年會文集（2）[C];2009年

5 楊凌霄;;主權(quán)財(cái)富基金的興起與我國的發(fā)展對策研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會場論文集[C];2008年

6 林毅夫;;訪歐答問三題[A];2012年夏季CMRC中國經(jīng)濟(jì)觀察（總第30期）[C];2012年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李豫川;主權(quán)財(cái)富基金滿世界競逐財(cái)富[N];中國證券報(bào);2007年

2 阮真;油價(jià)飛漲 主權(quán)財(cái)富基金“滿溢”[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2007年

3 黃繼匯;歐盟呼吁對主權(quán)財(cái)富基金保持開放[N];中國證券報(bào);2008年

4 本報(bào)記者 李新;“薛定愕之貓”：主權(quán)財(cái)富基金的雙面猜想[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

5 埃德溫·M.杜魯門;主權(quán)財(cái)富基金：五個(gè)認(rèn)識誤區(qū)[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2008年

6 本報(bào)記者 程明霞;主權(quán)財(cái)富基金之“華盛頓約定”[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2008年

7 金鑫;俄羅斯主權(quán)財(cái)富基金將進(jìn)軍海外股市 西方恐慌[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2008年

8 梅新育;主權(quán)財(cái)富基金的透明度如何界定？[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

9 王濤;主權(quán)財(cái)富基金為世界金融穩(wěn)定做貢獻(xiàn)[N];經(jīng)濟(jì)日報(bào);2008年

10 證券時(shí)報(bào)記者 彭妮;主權(quán)財(cái)富基金惹西方國家眼紅[N];證券時(shí)報(bào);2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 蘇小勇;主權(quán)財(cái)富基金的法律規(guī)制研究[D];中國政法大學(xué);2009年

2 陳克寧;主權(quán)財(cái)富基金監(jiān)管法律問題研究[D];武漢大學(xué);2010年

3 陳媛;論主權(quán)財(cái)富基金對世界經(jīng)濟(jì)的影響[D];吉林大學(xué);2012年

4 譚潔;中國主權(quán)財(cái)富基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];中南大學(xué);2010年

5 李鋒;主權(quán)財(cái)富基金的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)研究[D];浙江大學(xué);2011年

6 錢學(xué)寧;主權(quán)財(cái)富基金現(xiàn)象研究[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2011年

7 王鑫;主權(quán)財(cái)富基金法律問題研究[D];華東政法大學(xué);2011年

8 趙曉玲;主權(quán)財(cái)富基金投資運(yùn)營研究[D];遼寧大學(xué);2011年

9 潘榮翠;基于合作視角的我國主權(quán)財(cái)富基金對外投資戰(zhàn)略研究[D];昆明理工大學(xué);2012年

10 張瑾;主權(quán)財(cái)富基金國際監(jiān)管制度法制化研究[D];上海外國語大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 田藍(lán);論全球主權(quán)財(cái)富基金的興起和發(fā)展[D];吉林大學(xué);2009年

2 袁振;論我國主權(quán)財(cái)富基金法律制度之構(gòu)建[D];中共中央黨校;2009年

3 董健;全球主權(quán)財(cái)富基金的運(yùn)營與監(jiān)管分析[D];吉林大學(xué);2009年

4 唐田;論主權(quán)財(cái)富基金的監(jiān)管[D];廈門大學(xué);2009年

5 王瀟瀟;主權(quán)財(cái)富基金發(fā)展與監(jiān)管的研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

6 廖山鑫;主權(quán)財(cái)富基金運(yùn)營研究[D];暨南大學(xué);2010年

7 孫月忠;主權(quán)財(cái)富基金研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

8 冷鴻基;論美國對主權(quán)財(cái)富基金的管理和控制[D];外交學(xué)院;2010年

9 龐俊;主權(quán)財(cái)富基金國際合作監(jiān)管研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

10 王斌;論主權(quán)財(cái)富基金的多邊監(jiān)管[D];上海外國語大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：“一帶一路”背景下我國主權(quán)財(cái)富基金的投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：277541