【摘要】：股票市場是實體經(jīng)濟的晴雨表,對股票價格漲跌的預(yù)測具有重要的經(jīng)濟和社會價值。股票價格漲跌受多方面因素影響,且股票時間序列數(shù)據(jù)間具有記憶性關(guān)系,長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Long Short Term Memory)能夠處理具有長期依賴的時間序列數(shù)據(jù)類型,挖掘非線性數(shù)據(jù)中隱藏的信息。所以,本文基于長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建股票價格走勢預(yù)測模型。本文的研究內(nèi)容主要分為四個方面,第一、在研究對象選取時通過對比公司體量大小、公司行業(yè)地位和公司財務(wù)狀況,最終選取中國平安公司股票為研究對象。在特征數(shù)據(jù)選取和處理過程中,除了技術(shù)指標、交易數(shù)據(jù)和財務(wù)指標外還加入爬取的日內(nèi)大單凈成交額數(shù)據(jù)。為了減小股票大周期內(nèi)股價大幅波動對預(yù)測結(jié)果的影響,數(shù)據(jù)預(yù)處理選取平滑歸一化方法;第二、由于輸入數(shù)據(jù)的多維度以及維度間的關(guān)系復(fù)雜,本文選取主成分分析(Principal Components Analysis)和去噪自編碼器(Denoising Autoencoder)兩種特征提取方法對輸入數(shù)據(jù)進行特征提取,通過對比兩種特征提取方法最終提取的維度數(shù)和均方誤差(Mean Square Error)表明DAE效果好于PCA;第三、在LSTM模型超參數(shù)設(shè)置上,分別從時間步長、隱藏層神經(jīng)元個數(shù)、學(xué)習(xí)率等方面進行對比分析,最終確定LSTM模型結(jié)構(gòu);第四、在實驗結(jié)果分析方面本文對比了LSTM模型、PCA-LSTM模型和DAE-LSTM模型等三種模型在中國平安公司股票價格走勢上的預(yù)測準確率。并將該模型對另外幾只權(quán)重個股進行預(yù)測分析,最終結(jié)果表明LSTM模型適合權(quán)重個股走勢預(yù)測,PCA-LSTM模型和DAE-LSTM模型的預(yù)測準確率高于LSTM模型,DAE-LSTM模型的預(yù)測效果好于PCA-LSTM模型。本文為國內(nèi)個股價格走勢預(yù)測研究中數(shù)據(jù)選取、數(shù)據(jù)處理和特征提取等方面提供一定參考價值。對權(quán)重個股價格走勢預(yù)測進而輔助交易決策具有一定的現(xiàn)實意義。
【學(xué)位授予單位】：江西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.51;TP183
【圖文】：

圖 3-2 保險行業(yè)公司總市值排名 3.2 為中國平安公司 2014 年到 2018 年的部分財務(wù)指標數(shù)據(jù)。其中凈和銷售凈利率為盈利能力指標，從表中數(shù)據(jù)可知，該公司近 5 年銷售在 10%以上，且凈資產(chǎn)收益率保持在 15%左右，表示該公司盈利能定。其中，營業(yè)收入、營業(yè)收入增長率、凈利潤和凈利潤增長率等四成長能力指標。公司營業(yè)收入接近每年增長，且漲幅較大，最高年度08.82 億元，凈利潤同比增長率除了 2016 年和 2018 年外，其他年份，年度凈利潤維持在 390 億元以上，表明該公司成長能力較強，從標資產(chǎn)負債率分析，連續(xù)五年資產(chǎn)負債率波動較小穩(wěn)定在 91%附近，償債能力較為穩(wěn)定。從以上三個方面分析，該公司盈利能力較強、公，償債能力穩(wěn)定。從圖 3-1 和圖 3-2 中國平安公司在保險行業(yè)兩種排，中國平安無論在上季度的保險行業(yè)每股收益排名，還是在保險行業(yè)市值排名都出于第一的位置，綜上，該公司股票適合作為研究對象。

圖 3-1 保險行業(yè)每股收益公司排名圖 3-2 保險行業(yè)公司總市值排名 3.2 為中國平安公司 2014 年到 2018 年的部分財務(wù)指標數(shù)據(jù)。其中凈和銷售凈利率為盈利能力指標，從表中數(shù)據(jù)可知，該公司近 5 年銷售在 10%以上，且凈資產(chǎn)收益率保持在 15%左右，表示該公司盈利能

期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的股票價格走勢預(yù)測驗證與結(jié)果分析型運行平臺與數(shù)據(jù)究所用的建模平臺為基于 64 位 Anaconda(python3.6.2)。調(diào)用模塊y、tensorflow、matplotlib、keras、sklearn 等。選取中國平安 2016 2018 年 12 月 28 日總共 3 年的股票交易相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源 Wi

【參考文獻】

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