本文關(guān)鍵詞：存款利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：利率是金融市場的“價格”,長期以來主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家們都在呼吁利率市場化,由市場來決定利率,以適應(yīng)我國市場化的經(jīng)濟(jì)體制。自1993年利率市場化改革拉開帷幕,到2015年10月24日央行放開存款利率管制,我國的利率市場化改革歷經(jīng)了20余年,迎來了新的時代。利率市場化具有儲蓄效應(yīng)、投資效應(yīng)、金融深化效應(yīng),能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長,但同時存款利率市場化會壓縮商業(yè)銀行的存貸利差,加劇銀行業(yè)的市場競爭。這一背景下,商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險都會發(fā)生變化,進(jìn)而改變銀行的風(fēng)險承擔(dān)水平,影響商業(yè)銀行甚至金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此,研究存款利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響具有現(xiàn)實(shí)意義。本文的主線是研究存款利率市場化導(dǎo)致的存貸利差變化和市場競爭程度變化對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響。文章在梳理相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上闡述了金融抑制與金融深化理論、金融約束論、波特的行業(yè)競爭理論和商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)之間的關(guān)系。在存款利率市場化的條件下,商業(yè)銀行存貸利差進(jìn)一步縮窄,銀行業(yè)市場集中度明顯下降,商業(yè)銀行的不良貸款率有所提高。實(shí)證中選取了我國16家上市銀行為樣本,處理了2010-2015年間各銀行與宏觀經(jīng)濟(jì)的半年度和年度數(shù)據(jù),相關(guān)檢驗(yàn)后最終選擇了個體固定效應(yīng)模型,并將這16家銀行分為國有銀行、股份制銀行和城市商業(yè)銀行三類分別進(jìn)行回歸估計。實(shí)證結(jié)果顯示：當(dāng)選用不良貸款率作為被解釋變量時,存款利率市場化、存貸利差縮窄和銀行業(yè)市場競爭加劇都是使商業(yè)銀行不良貸款率升高的重要因素,且對股份制銀行的不良貸款率影響最大；選用資本充足率為被解釋變量時,只有存款利率市場化因素會顯著降低銀行的資本充足率水平,且其對城市商業(yè)銀行的影響大于對股份制銀行和國有商業(yè)銀行的影響。最后,本文在前文分析基礎(chǔ)上,從銀行提升自身盈利能力、提高利率與風(fēng)險管控能力、監(jiān)管層提升監(jiān)管效果三個角度對商業(yè)銀行如何應(yīng)對存款利率市場化,改善自身風(fēng)險承擔(dān)狀況提出對策。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 存款利率市場化 存貸利差 市場競爭 風(fēng)險承擔(dān)
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-19
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.1 銀行風(fēng)險承擔(dān)度量方面相關(guān)的研究13-14
• 1.2.2 利率市場化對商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)影響的相關(guān)研究14-15
• 1.2.3 相關(guān)研究文獻(xiàn)述評15-16
• 1.3 研究內(nèi)容及研究方法16-17
• 1.3.1 研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足17-19
• 1.4.1 創(chuàng)新點(diǎn)17
• 1.4.2 不足之處17-19
• 第2章 存款利率市場化及風(fēng)險承擔(dān)理論基礎(chǔ)19-31
• 2.1 概念界定19-21
• 2.1.1 存款利率市場化19
• 2.1.2 存貸利差19-20
• 2.1.3 市場競爭20
• 2.1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)20-21
• 2.2 存款利率市場化相關(guān)理論21-24
• 2.2.1 金融抑制與金融深化論21-22
• 2.2.2 金融約束論22-23
• 2.2.3 行業(yè)競爭相關(guān)理論23-24
• 2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)相關(guān)理論24-26
• 2.3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險分類24
• 2.3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響因素24-26
• 2.4 存款利率市場化對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響機(jī)制26-31
• 2.4.1 存款利率市場化對存貸利差的影響27-28
• 2.4.2 存款利率市場化對市場競爭的影響28
• 2.4.3 存貸利差與市場競爭變化對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響28-31
• 第3章 存款利率市場化及銀行風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀31-40
• 3.1 存款利率市場化進(jìn)程及現(xiàn)狀31-33
• 3.1.1 貨幣和債券市場利率市場化31-32
• 3.1.2 存貸款利率市場化進(jìn)程及現(xiàn)狀32-33
• 3.1.3 基準(zhǔn)利率在利率市場化中的特殊地位33
• 3.2 商業(yè)銀行存貸利差現(xiàn)狀33-35
• 3.3 商業(yè)銀行市場競爭現(xiàn)狀35-37
• 3.4 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀37-40
• 第4章 存款利率市場化對風(fēng)險承擔(dān)影響的實(shí)證40-47
• 4.1 模型設(shè)定40-41
• 4.2 數(shù)據(jù)來源與處理41
• 4.3 實(shí)證過程及結(jié)果41-47
• 4.3.1 變量的描述性統(tǒng)計41
• 4.3.2 模型估計41-44
• 4.3.3 實(shí)證結(jié)果分析44-47
• 第5章 改善銀行風(fēng)險承擔(dān)狀況的對策47-51
• 5.1 商業(yè)銀行應(yīng)提升自身盈利能力47-49
• 5.1.1 積極提升創(chuàng)新理念47
• 5.1.2 合理調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)47-48
• 5.1.3 嚴(yán)格控制營運(yùn)成本48-49
• 5.2 商業(yè)銀行需提高利率與風(fēng)險管控能力49-50
• 5.2.1 找準(zhǔn)市場定位提升利率定價能力49
• 5.2.2 注重利率相關(guān)風(fēng)險的測評與管控49
• 5.2.3 適當(dāng)利用金融衍生工具規(guī)避風(fēng)險49-50
• 5.3 監(jiān)管層要注重提升監(jiān)管效果50-51
• 5.3.1 完善金融機(jī)構(gòu)退出機(jī)制50
• 5.3.2 勤勉盡責(zé)防止惡性競爭50
• 5.3.3 健全金融衍生產(chǎn)品市場50-51
• 結(jié)論51-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 致謝56

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本文編號：268608