本文關(guān)鍵詞：重尾分布高條件分位數(shù)的調(diào)和估計，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,條件分位數(shù)的估計在金融、經(jīng)濟(jì)和生物等許多領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。在研究協(xié)變量對響應(yīng)變量在不同分位處影響時,分位數(shù)回歸方法是一種貼切且有效的估計方法。然而當(dāng)研究響應(yīng)分布的極高或極低條件分位數(shù)估計時,傳統(tǒng)的分位數(shù)回歸方法是無能為力的。尤其是對重尾分布,其尾部數(shù)據(jù)往往是人們關(guān)注的重要研究對象。當(dāng)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)明顯的離群值時,估計方法的穩(wěn)健性也成為了一個重要的考慮因素。本文在傳統(tǒng)的分位數(shù)回歸估計和調(diào)和的尾部極值指標(biāo)估計方法的基礎(chǔ)上,提出一種重尾分布高條件分位數(shù)的調(diào)和估計方法(HCS)。通過理論證明,模擬實驗和實例分析,可以看出在對高分位數(shù)的估計上,新的HCS估計方法彌補傳統(tǒng)的分位數(shù)估計方法的不足,而且通過估計參數(shù)的調(diào)整可以做到在估計精度和穩(wěn)健性之間進(jìn)行調(diào)和以兼顧二者。本文的具體內(nèi)容如下：第一章,介紹了論文中將要用到的概念,理論和模型。第二章,介紹了一種重尾分布的條件高分位數(shù)的估計方法和一種尾部極值的調(diào)和估計方法,在此基礎(chǔ)上提出了我們的條件高分位數(shù)的調(diào)和估計方法及其漸近性質(zhì)。第三章,數(shù)值模擬試驗。第四章,實例分析。第五章,定理證明。
【關(guān)鍵詞】：條件高分位數(shù) 尾部極值 穩(wěn)健性 Pareto分布
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F831.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 緒論7-11
• 1.1 分位數(shù)回歸7-9
• 1.2 極值理論9-10
• 1.3 穩(wěn)健估計10-11
• 2 調(diào)和的重尾分布的高條件分位數(shù)估計11-17
• 2.1 重尾分布的高條件分位數(shù)估計11-12
• 2.2 調(diào)和的尾部極值估計方法12-13
• 2.3 調(diào)和的重尾分布高條件分位數(shù)估計13-14
• 2.4 漸近性質(zhì)14-15
• 2.5 調(diào)節(jié)參數(shù)15-17
• 3 數(shù)值模擬17-21
• 4 實例分析21-25
• 4.1 國家退伍軍人調(diào)查(NSV Data)21-22
• 4.2 歐盟收入與居住條件滿意度的調(diào)查數(shù)據(jù)(EU-SILC Data)22-25
• 5 定理證明25-27
• 結(jié)論27-29
• 參考文獻(xiàn)29-31
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況31-33
• 致謝33-35

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳佩群;;國營商店零售價格仍需保留分位數(shù)[J];價格月刊;1992年01期

2 謝福祥;;也談國營商店零售價格仍需保留分位數(shù)[J];價格月刊;1992年04期

3 鄭李玲;;缺失數(shù)據(jù)下條件分位數(shù)的估計及其漸近性質(zhì)[J];廣西科學(xué);2009年03期

4 陳磊;曾勇;杜化宇;;石油期貨收益率的分位數(shù)建模及其影響因素分析[J];中國管理科學(xué);2012年03期

5 葛玉好;趙媛媛;;城鎮(zhèn)居民收入不平等的原因探析——分位數(shù)分解方法的視角[J];中國人口科學(xué);2010年S1期

6 許啟發(fā);蔣翠俠;;分位數(shù)局部調(diào)整模型及應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年08期

7 陳雄強(qiáng);張曉峒;張慶昌;;通貨膨脹持久性及其非對稱性研究——基于分位數(shù)自回歸模型[J];經(jīng)濟(jì)與管理研究;2013年03期

8 李雅楠;廖利兵;;城鎮(zhèn)居民性別收入差距及其演變:1991~2009[J];人口與經(jīng)濟(jì);2014年02期

9 彭維湘;正態(tài)分布的分布函數(shù)及分位數(shù)的算法和編程技巧[J];中南財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;1996年04期

10 王志剛;陳志芳;;非參數(shù)分位數(shù)估計在我國非壽險公司償付能力額度計算中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2012年12期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 廣發(fā)期貨 謝貞聯(lián);IF1005期現(xiàn)價差波動規(guī)律的啟示[N];期貨日報;2010年

2 李莉;2009年金屬鋁價格走勢預(yù)測[N];中國有色金屬報;2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 陳雄強(qiáng);分位數(shù)自回歸模型理論與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

2 黃初;幾類新型相依條件下隨機(jī)變量的極限定理[D];浙江大學(xué);2011年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 余珊珊;最優(yōu)分位數(shù)水平選擇方法及其在心電圖判別疾病類型中的應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2016年

2 張亞利;基于分位數(shù)GARCH類模型的我國股市風(fēng)險度量研究[D];華僑大學(xué);2016年

3 胡漢;風(fēng)電場風(fēng)電功率概率預(yù)測研究[D];東南大學(xué);2016年

4 王丹;基于數(shù)據(jù)庫的Summary查詢研究[D];東北大學(xué);2013年

5 劉震;重尾分布高條件分位數(shù)的調(diào)和估計[D];大連理工大學(xué);2016年

6 葛悠美;線性測量誤差模型中復(fù)合分位數(shù)估計的隨機(jī)加權(quán)方法[D];東華大學(xué);2016年

7 代繼府;基于分位數(shù)決策理論的資產(chǎn)定價研究[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

8 姚春;分位數(shù)估計量的性質(zhì)及應(yīng)用[D];武漢科技大學(xué);2014年

9 付月;基于MM算法的分位數(shù)計算方法[D];延邊大學(xué);2010年

10 關(guān)全文;Φ-混合樣本下有限個分位數(shù)的聯(lián)合置信域[D];浙江師范大學(xué);2014年

  本文關(guān)鍵詞：重尾分布高條件分位數(shù)的調(diào)和估計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：261768