【摘要】：運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法,構(gòu)建商業(yè)銀行股票收益率網(wǎng)絡(luò),考量貸款利率市場化前后商業(yè)銀行股票網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)變化。結(jié)果表明:貸款利率市場化前后,16家商業(yè)銀行股票收益率相關(guān)系數(shù)沒有發(fā)生顯著變化,網(wǎng)絡(luò)的平均路徑長度及聚集系數(shù)也未發(fā)生明顯變化,但貸款利率市場化后國有五大行股票收益距離更近,彼此相關(guān)性更強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)中心節(jié)點(diǎn)變化較大。
[Abstract]:By using the complex network method, the paper constructs the stock yield network of commercial banks, and considers the change of the topological nature of the stock network of commercial banks before and after the marketization of loan interest rate. The results show that the correlation coefficient of stock yield of 16 commercial banks has not changed significantly before and after the marketization of loan interest rate, and the average path length and aggregation coefficient of the network have not changed significantly. However, after the marketization of loan interest rate, the stock returns of the five state-owned banks are closer, more closely related to each other, and the network center node changes greatly.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71373072)、國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71340014) 湖南省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(09YBA037)
【分類號(hào)】：F832.51

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 李玲瑋;;我國商業(yè)銀行股票收益率波動(dòng)分析[J];知識(shí)經(jīng)濟(jì);2011年17期

2 陳巧玉;;商業(yè)銀行股票收益率波動(dòng)特征比較研究[J];金融論壇;2012年09期

3 林鷺;;國有商業(yè)銀行股票收益率波動(dòng)的研究——基于GARCH模型[J];現(xiàn)代商業(yè);2013年14期

4 ;[J];;年期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條

1 尹中立;經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不轉(zhuǎn)變 救市恐將是徒勞[N];證券時(shí)報(bào);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 王真虹;我國商業(yè)銀行股票掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià)研究[D];東南大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：2294557