本文選題：障礙期權(quán) + 隨機(jī)波動(dòng)　； 參考：《遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年10期

【摘要】：為有效求解隨機(jī)波動(dòng)影響下,障礙期權(quán)定價(jià)的二維對(duì)流擴(kuò)散方程的初值邊值問(wèn)題,采用非均勻有限差分近似方法,構(gòu)造了非均勻空間網(wǎng)格,利用泰勒級(jí)數(shù)展開式導(dǎo)出了非均勻網(wǎng)格上的一階偏導(dǎo)、二階偏導(dǎo)以及混合偏導(dǎo)項(xiàng)的差分格式,對(duì)離散得到的常微分方程組采用Craig-Sneyd格法迭代求解,通過(guò)數(shù)值實(shí)驗(yàn)將所得結(jié)果同蒙特卡洛方法進(jìn)行了比較.研究結(jié)果表明,非均勻有限差分方法是求解障礙期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的一種穩(wěn)健、有效的數(shù)值方法.
[Abstract]:In order to effectively solve the initial boundary value problem of two-dimensional convection-diffusion equation under the influence of stochastic fluctuations, a non-uniform spatial grid is constructed by using the non-uniform finite difference approximation method. The difference schemes of first order partial derivative, second order partial derivative and mixed partial derivative are derived by using Taylor series expansion. The discrete ordinary differential equations are solved iteratively by Craig-Sneyd lattice method. The numerical results are compared with the Monte Carlo method. The results show that the non-uniform finite difference method is a robust and effective numerical method for solving the obstacle option pricing problem.
【作者單位】： 西安郵電大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11601420) 陜西省教育廳基金(14JK1672)
【分類號(hào)】：F830.9;O211.6

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本文編號(hào)：1923218