發(fā)布時(shí)間：2018-05-21 18:42

  本文選題：信用違約互換 + 信用衍生產(chǎn)品�。� 參考：《中國金融》2017年03期

【摘要】：正信用衍生產(chǎn)品是標(biāo)的物為貸款或信用事件的金融衍生產(chǎn)品,以買賣雙方的金融合約為基礎(chǔ),將買方承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給賣方。目前國際上比較常見的信用衍生產(chǎn)品包括信用違約互換(Credit Default Swap,CDS)、總收益互換、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)等,其中尤以信用違約互換市場(chǎng)規(guī)模最大。發(fā)展CDS等
[Abstract]:Positive credit derivative is a financial derivative whose subject matter is a loan or credit event. Based on the financial contract between the buyer and seller, the credit risk borne by the buyer is transferred to the seller. At present, credit derivatives commonly used in the world include credit default swap (Default), total income swap, credit linked paper and so on, among which credit default swap market is the largest. Development of CDS et al.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;中證金融研究院;
【分類號(hào)】：F832.5

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7 記者 金e黣，

本文編號(hào)：1920321