本文選題：債券收益率曲線 + 債券市場　； 參考：《金融縱橫》2016年04期

【摘要】：本文首先介紹利率期限結(jié)構(gòu)理論,在此基礎(chǔ)上就貨幣市場利率、居民消費價格指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)基本指標(biāo)和債券各關(guān)鍵期限收益率進(jìn)行相關(guān)性分析,探討了傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)判的交易策略。其次,根據(jù)期限結(jié)構(gòu)理論揭示的基本波動特性,提出收益率曲線騎乘策略和利差均值回歸的交易策略,并根據(jù)市場歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了實測。
[Abstract]:This paper first introduces the theory of interest rate term structure , and analyzes the correlation between the macro - economic basic indexes such as money market interest rate and resident consumption price index and the yield of each key period of the bond , discusses the traditional macro - economic fundamentals pre - award transaction strategy . Secondly , according to the basic fluctuation characteristic disclosed by the term structure theory , this paper puts forward the trading strategy of the return curve riding strategy and the profit margin mean return , and makes the actual measurement according to the historical data of the market .
【作者單位】： 蘇州銀行金融市場部;
【分類號】：F832.51

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本文編號：1913006