本文關(guān)鍵詞：證券市場(chǎng)中股票成交量對(duì)投資組合優(yōu)化的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學(xué)》 2011年

Copula-MCMC方法在證券投資組合中的應(yīng)用研究

歐衛(wèi)星  

【摘要】：投資組合研究的兩個(gè)重要主題是:一是投資組合比重的優(yōu)化配置;二是投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的度量。針對(duì)上述主題,本文從這兩個(gè)方面研究入手。 由于金融市場(chǎng)具有尖峰、厚尾、波動(dòng)、偏斜等特點(diǎn),傳統(tǒng)的投資組合分析方法不能精確的刻畫金融市場(chǎng)中的相依性,相比較而言,新興連接函數(shù)Copula能較好描述金融市場(chǎng)中這些相關(guān)特點(diǎn)。此外,傳統(tǒng)的投資組合方法對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行配置一般采用專家法和馬柯維茨模型,而這兩種方法都有其不足。專家法主觀性太強(qiáng),馬柯維茨模型假設(shè)條件太多,不切合實(shí)際。因此,本文首次將Copula理論和MCMC方法結(jié)合運(yùn)用到投資組合分析中,選取了滬市四只股票樣本,對(duì)投資組合中資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了實(shí)證研究,相對(duì)于傳統(tǒng)投資組合分析方法和單獨(dú)運(yùn)用這兩種方法對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行分析研究,得出Copula-MCMC方法在資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)度量方面具有較好改善效果的結(jié)論。全文主要思路和所做工作如下: 首先,介紹了在已有的投資組合研究中學(xué)者們所做的貢獻(xiàn),及在前人研究的基礎(chǔ)上進(jìn)一步做相關(guān)研究的可能性和重要意義。 其次,針對(duì)前人研究的局限和傳統(tǒng)方法的不足,本文提出了能夠進(jìn)一步改善投資組合的Copula-MCMC方法。重點(diǎn)介紹了本文需要用到的Copula相關(guān)理論、相關(guān)性度量方法、MCMC方法中MH抽樣方法及其算法步驟。 再次,在提出兩種方法的理論基礎(chǔ)上,根據(jù)金融市場(chǎng)特點(diǎn),結(jié)合GARCH模型,利用Copula的相關(guān)系數(shù)對(duì)VaR的計(jì)算方法進(jìn)行了改進(jìn),構(gòu)建了Copula-MCMC模型。 最后,對(duì)上面所推的理論和相關(guān)研究,結(jié)合我國證券市場(chǎng)實(shí)際特點(diǎn),選取了上海證券市場(chǎng)中四只股票作為樣本進(jìn)行實(shí)證分析。通過實(shí)際樣本數(shù)據(jù),用Copula-MCMC方法對(duì)投資組合中的資產(chǎn)配置和VaR計(jì)算進(jìn)行了研究,給出了Copula-MCMC方法相比于傳統(tǒng)方法在投資組合分析中具有改善效果的結(jié)論。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【目錄】：

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【引證文獻(xiàn)】

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王麗芳;基于copula理論的分布估計(jì)算法研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

2 劉瓊芳;基于Copula理論的金融時(shí)間序列相依性研究[D];重慶大學(xué);2010年

3 胡心瀚;Copula方法在投資組合以及金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

4 趙寧;基于Copula熵的資本資產(chǎn)定價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2012年

5 魯訓(xùn)法;Copula方法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 張碧原;Copula方法在信用衍生品定價(jià)中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2012年

7 葛振忠;基于隨機(jī)森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大學(xué);2010年

8 郁一彬;馬氏環(huán)境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大學(xué);2011年

9 李盈儀;兩岸三地期貨避險(xiǎn)績效之實(shí)證研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之應(yīng)用[D];廈門大學(xué);2014年

10 陳田;基于因子Copula的債務(wù)抵押債券定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 黃雁勇;混合Copula的選擇、估計(jì)及其應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2010年

2 鄧麗杰;基于Copula函數(shù)的證券市場(chǎng)相關(guān)性分析[D];西安電子科技大學(xué);2011年

3 趙成珍;基于Copula函數(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制的期貨套利交易保證金比率研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

4 劉海燕;基于Copula方法的違約相關(guān)性研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

5 林澤波;基于Copula理論的金融風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2010年

6 周廣路;基于Copula函數(shù)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

7 侯蕓蕓;基于Copula函數(shù)的多變量洪水頻率計(jì)算研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2010年

8 周鑫;Copula-SV-GED模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

9 孫永波;基于Copula的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)可靠性研究[D];重慶大學(xué);2010年

10 程金靜;基于Copula-Kernel模型的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[D];重慶大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：證券市場(chǎng)中股票成交量對(duì)投資組合優(yōu)化的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：188472