本文選題：利率市場化　切入點：商業(yè)銀行　出處：《南京師范大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：近年來,社會和經(jīng)濟發(fā)展形勢的變化對商業(yè)銀行產(chǎn)生了不斷的沖擊。宏觀上看,互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展導(dǎo)致了商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分流,銀行業(yè)面臨的外部競爭愈發(fā)激烈;微觀上來看,由于我國利率市場化進程的推進,利率將由市場供求決定,這將引起銀行業(yè)內(nèi)各商業(yè)銀行之間競爭的加劇。面對互聯(lián)網(wǎng)金融所帶來的競爭壓力,銀行可以憑借自身資金、規(guī)模、技術(shù)和人才等優(yōu)勢將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入到自己的業(yè)務(wù)中去,以此來緩解金融脫媒所帶來的沖擊,但是利率市場化對商業(yè)銀行的沖擊更加復(fù)雜,所以,本文主要討論的是在利率市場化進程不斷推進的背景下,我國商業(yè)銀行為保持自身的競爭力而從事金融創(chuàng)新活動的狀況。文章從研究我國利率市場化進程對商業(yè)銀行的沖擊入手,在進行了相關(guān)文獻綜述的基礎(chǔ)上,具體分析了利率市場化是如何影響我國商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新。利率市場化主要從兩個方面對商業(yè)銀行產(chǎn)生沖擊:一方面,利率市場化會造成銀行業(yè)利差收窄,商業(yè)銀行以利息收入為主營收入的盈利模式將會受到?jīng)_擊;另一方面,當(dāng)利率由市場決定后,商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險將會增大,這就對商業(yè)銀行的既有的利率風(fēng)險管理模式產(chǎn)生沖擊。這兩方面的沖擊都會迫使商業(yè)銀行進行金融創(chuàng)新來緩解這種沖擊所帶來的影響�；诶适袌龌瘜ξ覈虡I(yè)銀行的沖擊機理,本文將選取2007-2015年我國15家上市商業(yè)銀行作為樣本,采取面板數(shù)據(jù)模型進行相應(yīng)的實證分析。實證結(jié)果表明:(1)從利率市場化對商業(yè)銀行盈利模式?jīng)_擊的角度來看,利率市場化與銀行金融創(chuàng)新是顯著正相關(guān)的;(2)從風(fēng)險管理的角度出發(fā),利率市場化與銀行金融創(chuàng)新是顯著負相關(guān)的,這是由我國銀行發(fā)展特征導(dǎo)致;(3)通過穩(wěn)健性檢驗,支持了文章關(guān)于利率市場化與銀行金融創(chuàng)新顯著正相關(guān)的結(jié)論。最后,文章結(jié)合實證分析的結(jié)論給出了以下政策建議:提升中間業(yè)務(wù)收入比重、注重利率衍生工具在風(fēng)險管理中的作用、充分發(fā)揮監(jiān)事會的作用和提高原創(chuàng)性金融創(chuàng)新的能力。
[Abstract]:In recent years, the social and economic development situation changes to the commercial banks have a constant impact.From a macro point of view, the development of Internet finance has led to the business diversion of commercial banks, and the external competition facing the banking industry has become increasingly fierce. From a microscopic point of view, interest rates will be determined by the supply and demand of the market because of the advancement of the interest rate marketization process in China.This will cause competition between commercial banks in the banking industry intensified.In the face of the competitive pressure brought by Internet finance, banks can integrate Internet technology into their own business by virtue of their own advantages such as capital, scale, technology and talent, in order to alleviate the impact of financial disintermediation.However, the impact of interest rate marketization on commercial banks is more complex. Therefore, this paper mainly discusses the situation of Chinese commercial banks engaging in financial innovation activities in order to maintain their own competitiveness under the background of continuous promotion of interest rate marketization process.Based on the study of the impact of interest rate marketization on commercial banks, this paper analyzes how the marketization of interest rates affects the financial innovation of commercial banks in China.The marketization of interest rate has an impact on commercial banks from two aspects: on the one hand, the interest rate marketization will narrow the spread of interest in the banking industry, and the profit model of commercial banks, which takes interest income as the main income, will be impacted; on the other hand,When the interest rate is determined by the market, the interest rate risk faced by commercial banks will increase, which has an impact on the existing interest rate risk management mode of commercial banks.Both impacts will force commercial banks to carry out financial innovation to mitigate the impact of such shocks.Based on the impact mechanism of interest rate marketization on Chinese commercial banks, this paper selects 15 listed commercial banks in China from 2007 to 2015 as samples, and adopts panel data model to carry out corresponding empirical analysis.The empirical results show that from the perspective of the impact of interest rate marketization on commercial banks' profit model, interest rate marketization and bank financial innovation are significantly positively correlated) from the perspective of risk management.Interest rate marketization is negatively related to bank financial innovation, which is caused by the characteristics of bank development in our country. It supports the conclusion that interest rate marketization and bank financial innovation are significantly positively related to the interest rate marketization through the robustness test.Finally, based on the conclusions of empirical analysis, the paper gives the following policy suggestions: to increase the proportion of intermediate business income, to pay attention to the role of interest rate derivatives in risk management, to give full play to the role of the board of supervisors and to improve the ability of original financial innovation.
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33;F832.5

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本文編號：1700939