本文選題：BP神經(jīng)網(wǎng)絡　切入點：因子分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章選取2015年我國創(chuàng)業(yè)板上市公司的多元財務指標,運用因子分析法,在對每家企業(yè)進行K-means聚類分析的基礎上,用Z值進行分類,將之作為該年度創(chuàng)業(yè)板上市公司信用評級的基準。然后利用該年度的數(shù)據(jù)作為測試集,以該模型對創(chuàng)業(yè)板上市公司的評級結果作為目標輸出構建BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型,并利用2016年創(chuàng)業(yè)板上市公司的財務數(shù)據(jù),套用該模型進行仿真預測。發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板公司評級整體在中等偏下水平,且漲幅排名前十的公司信用評級整體上明顯優(yōu)于排名最后的十家公司,該評級結果說明,在2016年股市波動較大的情況下,創(chuàng)業(yè)板上市公司財務狀況越好,其評級越高,越能經(jīng)受住市場的考驗。
[Abstract]:This paper selects the multiple financial indexes of China's gem listed companies in 2015, applies the factor analysis method, on the basis of the K-means cluster analysis of every enterprise, classifies it with Z value. Then using the data of that year as the test set, the BP neural network model is constructed with the rating results of the gem listed companies as the target output. And using the financial data of the listed companies in the gem in 2016, applying the model to the simulation and forecasting. It is found that the overall rating of the gem companies is below the average level. Moreover, the credit ratings of the companies with the top 10 increases are obviously better than the last 10 companies. The results show that the better the financial situation of listed companies on the gem is, the higher their ratings will be when the stock market fluctuates greatly in 2016. The more able to withstand the test of the market.
【作者單位】： 武漢大學經(jīng)濟與管理學院;湖北工程學院;
【分類號】：F832.51

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本文編號：1651335