本文選題：后定選擇權(quán)　切入點：雙分數(shù)布朗運動　出處：《山西大學學報(自然科學版)》2017年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：假定股票價格服從雙分數(shù)布朗運動和泊松過程共同驅(qū)動的隨機微分方程,股票預(yù)期收益率,無風險利率和股價波動率均為常數(shù),建立雙分數(shù)跳-擴散環(huán)境下金融數(shù)學模型,利用保險精算方法,結(jié)合雙分數(shù)跳-擴散隨機分析理論研究后定選擇權(quán)定價問題,得出了雙分數(shù)跳-擴散環(huán)境下后定選擇權(quán)定價公式。
[Abstract]:Assuming that stock price is a stochastic differential equation driven by double fractional Brownian motion and Poisson process, the expected return rate, risk-free interest rate and volatility of stock price are all constant. By using the actuarial method of insurance and combining the theory of double fractional hop-diffusion stochastic analysis, this paper studies the pricing problem of post-deterministic option, and obtains the pricing formula of post-option under the environment of double-fractional hop-diffusion.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【基金】：陜西省自然科學基金(2016JM1031) 陜西省教育廳專項科研基金(14JK1299)
【分類號】：F830.91;F224

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本文編號：1591453