本文關(guān)鍵詞： 面板數(shù)據(jù) IVQR模型 S-IVFEQR方法　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文將工具變量分位數(shù)回歸模型(IVQR)應(yīng)用到面板數(shù)據(jù)中,結(jié)合Canay對(duì)面板分位數(shù)回歸的兩步估計(jì)法以及Chernozhukov對(duì)IVQR模型的估計(jì)方法,提出了兩步面板分位數(shù)工具變量估計(jì)法(2S-IVFEQR),并給出相應(yīng)的參數(shù)估計(jì)。本文提出的方法較已有的方法計(jì)算復(fù)雜度低,蒙特卡洛模擬結(jié)果顯示在數(shù)據(jù)量不大或者處理長面板數(shù)據(jù)時(shí),2S-IVFEQR方法要優(yōu)于傳統(tǒng)的IVFEQR方法,且運(yùn)算時(shí)間短。
[Abstract]:In this paper, the tool variable quantile regression model (IVQR) is applied to panel data, combined with Canay two-step estimation of panel quantile regression and Chernozhukov estimation of IVQR model. A two-step panel quantile tool variable estimation method is proposed and the corresponding parameter estimation is given. The computational complexity of the proposed method is lower than that of the existing methods. The Monte Carlo simulation results show that the IVFEQR method is superior to the traditional IVFEQR method when the amount of data is small or the long panel data is processed, and the computation time is short.
【作者單位】： 山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金(12BTJ015) 山東省自然科學(xué)基金(ZR2014AM014)資助
【分類號(hào)】：F830.91

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本文編號(hào)：1523646