本文關(guān)鍵詞：融資融券機(jī)制下我國可轉(zhuǎn)債市場特征及Delta套利策略研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西北大學(xué)》 2014年

基于模糊綜合評價法的我國證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險分析

周小淇  

【摘要】：融資融券業(yè)務(wù)作為中國證券市場的創(chuàng)新業(yè)務(wù)代表,對整個證券市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。兩融業(yè)務(wù)的推出,在很大程度上提高券商業(yè)務(wù)收入、擴(kuò)大證券公司業(yè)務(wù)規(guī)模,為券商未來發(fā)展提供更大的空間與可能性。但是高收益同時也伴隨著風(fēng)險的增長。融資融券業(yè)務(wù)基于它的特殊屬性可歸為高風(fēng)險業(yè)務(wù)。在普通證券交易所具備的市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險、違約風(fēng)險等基礎(chǔ)上,兩融業(yè)務(wù)還具有信用風(fēng)險、交易成本增加、強(qiáng)制平倉風(fēng)險等特有風(fēng)險。在我國創(chuàng)新業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的大環(huán)境下,對融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險研究是創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)在需要。因此,對兩融業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行研究分析具有一定的理論意義和實(shí)踐意義。 論文首先介紹了風(fēng)險管理理論研究內(nèi)容,從國內(nèi)、國外兩個方面對風(fēng)險管理理論體系進(jìn)行了闡述,這是整個論文的理論基礎(chǔ)。其次,在上述理論基礎(chǔ)上,對融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行詳細(xì)研究分析。通過風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、得出結(jié)論的步驟,對該項業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。再次,通過對XB證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險管理進(jìn)行研究,從風(fēng)險控制體系、具體業(yè)務(wù)風(fēng)險及防范措施、風(fēng)險評估等方面,進(jìn)行了詳細(xì)的研究分析。最后,在上述研究基礎(chǔ)上,對開展融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險防范給出了建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F272.3;F832.39
【目錄】：

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