本文關鍵詞： 國債收益率 利率期限結構 成長機制遺傳算法 定價誤差　出處：《價格理論與實踐》2017年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文針對遺傳算法的多項式樣條函數利率期限模型中,單純遺傳算法在進化過程中容易喪失樣本多樣性的缺陷,提出一種基于成長機制的遺傳算法,改進單純遺傳算法的求解能力,并利用2016年10月21日國債市場上10只性質一致的國債進行實證比較。實驗證明,從定價誤差角度來看,所提算法優(yōu)于后者,能夠較為精確地描述國債收益率與期限之間的關系。最后為我國國債市場的發(fā)展和相關政策制定提供相應參考建議。
[Abstract]:In this paper , we propose a genetic algorithm based on the growth mechanism , improve the solving ability of the simple genetic algorithm , and make use of the 10 characters consistent with the 10 characters on Oct . 21 , 2016 . The experimental results show that the proposed algorithm is superior to the latter , which can describe the relationship between the yield and the term of the bond . Finally , it provides the corresponding reference suggestions for the development of our national debt market and relevant policies .

【作者單位】： 東北財經大學經濟學院;大連東軟信息學院;
【基金】：國家自然科學基金項目《我國通脹預期和風險溢價與宏觀因子作用機制的計量研究》(項目編號:71273044) 東北財經大學科研重點研究基地項目《我國通脹預期不確定性與通脹溢價和貨幣政策的影響關系研究》(項目編號:2014029)經費支持
【分類號】：F812.5
【正文快照】： 國債市場的穩(wěn)定關系到國家宏觀經濟的發(fā)展。在市場經濟體制下,國債作為宏觀經濟調節(jié)器的作用越發(fā)突出。2017年,我國債券市場雙向開放持續(xù)推進,4月,香港交易所推出的我國財政部五年期國債期貨合約正式上市交易,有利于推動內地債券市場國際化。隨著債券市場的開放,風險控制成為

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2 張，

本文編號：1473545