本文關(guān)鍵詞： 隨機微分博弈 隨機控制 再保險 投資　出處：《東北師大學報(自然科學版)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：研究了保險公司和金融市場之間的零和隨機微分博弈.在無風險資產(chǎn)利率滿足Vasicek隨機利率情形下,通過保險公司和金融市場之間的博弈,尋找最優(yōu)策略使得終止時刻財富的期望效用達到最大.在冪效用函數(shù)下,運用隨機控制理論求得了最優(yōu)策略和值函數(shù)的顯式解,解釋了所研究的結(jié)果在經(jīng)濟學上的意義,并通過數(shù)值計算分析了一些參數(shù)對最優(yōu)策略的影響.
[Abstract]:The zero - sum stochastic differential game between insurance company and financial market is studied . Under the condition of non - risk assets interest rate satisfying Vasicek ' s stochastic interest rate , finding the optimal strategy through the game between insurance company and financial market makes the expected utility of the ending time wealth to the maximum . Under power utility function , the explicit solution of the optimal strategy and value function is obtained by using the stochastic control theory , the significance of the results in economics is explained , and the influence of some parameters on the optimal strategy is analyzed by numerical calculation .

【作者單位】： 西京學院理學院;西京學院智能控制技術(shù)研發(fā)中心;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11271375) 西京學院科研基金資助項目(XJ160144)
【分類號】：F224.32;F830.9;F840.31
【正文快照】： 0引言再保險和投資策略選擇是數(shù)理金融中一個非常重要的問題.Markowitz[1]以終止時刻財富的均值最大、方差最小為目標,研究了投資組合策略選擇問題.其在研究中以均值代表收益,以方差代表風險,該問題被稱為均值-方差投資策略選擇問題.此后,很多學者推廣了Markowitz的研究工作.

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本文編號：1467182