本文關(guān)鍵詞：基于GM-Markov模型的國際黃金價(jià)格預(yù)測(cè)研究　出處：《蘭州商學(xué)院》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：在布雷頓森林體系解體以后，世界各國政府都放寬了對(duì)黃金的管制，國際黃金價(jià)格逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，但黃金不僅具有商品屬性，還具有貨幣屬性和金融屬性，這就使得黃金價(jià)格的影響因素更為復(fù)雜，黃金價(jià)格的波動(dòng)也更為劇烈。同時(shí)，隨著時(shí)間和條件的改變，影響因素對(duì)于黃金價(jià)格的作用方式和程度也會(huì)不同，并且黃金價(jià)格的各個(gè)影響因素之間也會(huì)發(fā)生相互作用，這使得對(duì)于影響因素進(jìn)行定量分析變得復(fù)雜，從而導(dǎo)致那些試圖通過分析黃金價(jià)格影響因素的變化規(guī)律來預(yù)測(cè)黃金價(jià)格的方法難以奏效。為此，本文將突破此局限，通過利用黃金價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)建立GM-Markov模型來預(yù)測(cè)黃金價(jià)格。 本論文先分析了黃金價(jià)格的影響因素，即分析供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)因素和其他因素是如何影響黃金價(jià)格的。然后，以統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論方法為基礎(chǔ)，考慮黃金價(jià)格受供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)因素等諸多不確定因素的影響，在前人研究的基礎(chǔ)上采用改進(jìn)的GM-Markov模型對(duì)黃金價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。最后，，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)，并指出本論文的不足之處。 結(jié)果表明，改進(jìn)的GM-Markov模型，即采用新陳代謝灰色預(yù)測(cè)和加權(quán)馬爾科夫鏈預(yù)測(cè)的組合預(yù)測(cè)模型，既能反映出國際黃金價(jià)格的總體趨勢(shì)性又能捕捉其隨機(jī)波動(dòng)性，模擬精度要優(yōu)于傳統(tǒng)的GM-Markov組合預(yù)測(cè)模型。用此模型預(yù)測(cè)出2014年3月-5月的國際黃金價(jià)格：1272.3美元/盎司、1301.0美元/盎司、1313.6美元/盎司。
[Abstract]:After the breakdown of the Bretton Woods system , the governments of the world have relaxed the regulation of gold , the international gold price has gradually realized the marketization , but gold not only has the commodity attribute but also has the monetary and financial attributes , which makes the price of gold more complex , and the price fluctuation of gold is more severe . This paper first analyzes the influence factors of the gold price , that is , how to analyze the relationship between supply and demand , the macro - economic factors and other factors are how to influence the gold price . Then , based on the theoretical methods such as statistics , mathematics and economics , the paper calculates the gold price by using the improved GM - Markov model on the basis of statistics , mathematics and economics , and points out the deficiency of this paper . The results show that the improved GM - Markov model , that is , the combination forecasting model with metabolic grey prediction and weighted Markov chain prediction , can reflect both the global convergence of the international gold price and the stochastic volatility , and the simulation precision is superior to the traditional GM - Markov combination forecasting model .

【學(xué)位授予單位】：蘭州商學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F831.54;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1398352