本文關(guān)鍵詞：信用違約互換在我國公司債市場應用的實證研究

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【摘要】：我國公司債市場應用信用違約互換的關(guān)鍵問題是合約的定價問題。信用違約互換的定價方法主要有兩種,一種是基于簡約模型的定價方法,另一種是基于結(jié)構(gòu)化模型的定價方法。本文分別應用這兩種定價方法,以“11超日債”為樣本進行了實證研究。結(jié)果表明,采用簡約模型進行定價的結(jié)果較之采用結(jié)構(gòu)化模型進行定價的結(jié)果更為合理。
【作者單位】： 沈陽工業(yè)大學經(jīng)濟學院;
【正文快照】： 信用違約互換指的是信貸違約掉期,也稱貸款違約保險,是一種衍生保險品,旨在轉(zhuǎn)移債權(quán)人風險,也是場外信用衍生品。在我國公司債市場債券違約事件頻發(fā)的情況下,信用違約互換為我國公司債市場的風險防范提供了一個有效的途徑。然而,要在我國公司債市場中應用信用違約互換,還需要

【相似文獻】

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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7 記者 金e黣，

本文編號：1282687