本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率下缺口期權(quán)定價(jià)模型

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【摘要】：為了刻畫金融資產(chǎn)的長(zhǎng)期記憶性,消除分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)中的金融套利,采用雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)刻畫缺口期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的行為模式.假定股票價(jià)格遵循雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,利率滿足由雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的Vasicek模型,利用雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)隨機(jī)分析理論和保險(xiǎn)精算方法,建立雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型,得到雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率下的缺口期權(quán)定價(jià)公式,對(duì)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下缺口期權(quán)定價(jià)公式進(jìn)行了推廣.
【正文快照】： 　 第 ２９ 卷第 ２ 期 紡 織 高 校 基 礎(chǔ) 科 學(xué) 學(xué) 報(bào) Ｖｏｌ．２９ ， Ｎｏ．２　 ２０１６ 年 ６ 月 ＢＡＳＩＣ�。樱茫桑牛危茫牛印。剩希眨遥危粒獭。希啤。裕牛兀裕桑蹋拧。眨危桑郑牛遥樱桑裕桑牛印� Ｊｕｎ． ，， ２０１６　 　　 文章編號(hào) ：

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