證券投資組合構(gòu)建的理論與方法研究
本文關(guān)鍵詞：證券投資組合構(gòu)建的理論與方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《湖南大學(xué)》 2001年
證券投資組合構(gòu)建的理論與方法研究
向祥華
【摘要】：證券投資組合理論是金融學(xué)領(lǐng)域乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域一個(gè)非常激動(dòng)人心的部分，其魅力不僅源于理論上的嚴(yán)謹(jǐn)，也同樣出自于其極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值。本文通過(guò)對(duì)投資組合理論及構(gòu)建方法的分析，探討了該理論在我國(guó)運(yùn)用的可行性，提出了投資組合構(gòu)建的具體策略、方法和過(guò)程。 全文共分為四個(gè)部分。 第一章介紹了現(xiàn)代經(jīng)典投資組合理論和投資組合理論的最新發(fā)展。第二章具體分析了構(gòu)建投資組合的基本策略，包括投資組合構(gòu)建的原則，資產(chǎn)類型的選擇以及在我國(guó)證券市場(chǎng)上構(gòu)建投資組合應(yīng)注意的問(wèn)題等內(nèi)容。第三章深入地探討了債券的分類及選擇、股票的分類及股票類型的選擇、個(gè)股的選擇等內(nèi)容。其中，第二節(jié)利用SPSS軟件對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)選取的95只股票，按其價(jià)格行為進(jìn)行聚類分析，得出了一種全新的股票分類方法——按股票的價(jià)格行為分類。第四章從構(gòu)建消極型投資組合和積極型投資組合兩方面研究了確定各證券投資組合中的權(quán)重的模型及方法。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2001
【分類號(hào)】：F830.91
【目錄】：
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