本文關(guān)鍵詞：GARCH模型下我國(guó)商業(yè)銀行同業(yè)拆借利率風(fēng)險(xiǎn)度量

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 同業(yè)拆借利率 風(fēng)險(xiǎn)度量 GARCH模型

【摘要】：在利率市場(chǎng)化的大背景下,基于Shibor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),采用VaR方法,利用GARCH模型度量我國(guó)商業(yè)銀行在同業(yè)拆借時(shí)所面臨的隔夜拆借利率風(fēng)險(xiǎn)值與隔周拆借利率風(fēng)險(xiǎn)值。結(jié)果表明,GED分布條件下的GARCH(1,1)模型能夠較好地?cái)M合我國(guó)商業(yè)銀行同業(yè)拆借利率的波動(dòng)性。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)定推行金融體制改革,同時(shí)不斷完善SHIBOR運(yùn)行機(jī)制及現(xiàn)有的度量模型去有效應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來的挑戰(zhàn)。
【作者單位】： 福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 2013年7月20日,中國(guó)人民銀行決定全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制,2014年以來存款利率也在不斷放開。2015年,中國(guó)人民銀行對(duì)存款利率進(jìn)行了一序列改革:2015年5月11日,中國(guó)人民銀行決定金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.3倍調(diào)整為1.5倍;2015年8月26日,中國(guó)人民銀

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