本文關鍵詞：除息日異�，F象與市凈率效應——基于封閉式基金的實證

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【摘要】：本文以封閉式基金為研究對象,分析并驗證除息事件是否有"市價凈值率效應"。分析除息事件對市凈率的影響,并推論和支持假設,顯示除息事件有市凈率效應存在。對封閉式基金除息事件的推論與發(fā)現可以類推到一般股票的除患事件,還可以擴展對除息日異常現象的研究視角。
【作者單位】： 臺灣大學管理學院;
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、問題提出本文以封閉式基金為研究對象,分析除息事件是否有“市價凈值率效應”(price-to-book effect)#174;。自從坎貝爾和貝拉尼克(CampbellBeranek,1955)發(fā)現紐約證券交易所(NYSE)上市的股票在除息日的股價下跌幅度有小于股利金額的現象以來[1],很多研究發(fā)現各國股票市

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