本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)在證券組合分析和技術(shù)分析中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《武漢理工大學(xué)》 2009年

基于綜合評(píng)分法的投資組合模型研究

韋丁源  

【摘要】： 隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展,人們的生活水平大幅度提高,可支配收入也漸漸多了起來(lái),大家的金融意識(shí)和投資意識(shí)也日益增強(qiáng),投資理財(cái)越來(lái)越成為一個(gè)熱門(mén)的話題。由于我國(guó)的資本市場(chǎng)不發(fā)達(dá),人們的投資選擇范圍相對(duì)要窄一些,在實(shí)際利率為負(fù)的情況下,直接投資股市成為人們的主流投資行為,因此如何正確使用資產(chǎn)組合模型來(lái)管理自己的投資具有十分重要的實(shí)踐意義。 1952年,哈里·馬科維茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。在投資者只關(guān)注“期望收益率”和“方差”的假設(shè)前提下,馬科維茨提供的方法是完全精確的。但馬科維茨的資產(chǎn)組合模型只是單純的考慮了相應(yīng)公司的盈利能力,本文結(jié)合證券投資分析中評(píng)價(jià)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況的綜合評(píng)分法,綜合考慮一個(gè)公司的盈利能力、償債能力和成長(zhǎng)能力后構(gòu)造出了一個(gè)新的資產(chǎn)組合模型。并根據(jù)運(yùn)籌學(xué)相關(guān)理論和利用辦公軟件Excel對(duì)模型進(jìn)行了求解。 此外,進(jìn)入20世紀(jì)70年代以來(lái),金融市場(chǎng)的波動(dòng)變得越來(lái)越頻繁。無(wú)論是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是一般投資者,在監(jiān)管或投資過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,這使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重要。在過(guò)去的幾年里,許多銀行和法規(guī)制定者開(kāi)始把VaR方法當(dāng)作全行業(yè)衡量風(fēng)險(xiǎn)的一種標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看待。尤其是20世紀(jì)70年代末期布雷頓森林體系崩潰后,波動(dòng)增加首先出現(xiàn)在貨幣市場(chǎng),隨后與美元掛鉤的固定匯率制被浮動(dòng)匯率制代替,利率波動(dòng)頻繁,幅度加大,于是波動(dòng)增加蔓延到利率和商品價(jià)格上。與此同時(shí),國(guó)際范圍內(nèi)的金融創(chuàng)新活動(dòng)風(fēng)起云涌,金融衍生品的應(yīng)用使得市場(chǎng)之間的聯(lián)系變得越來(lái)越緊密。因此我們需要對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給予更多的關(guān)注。本文根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),新建立了一個(gè)資產(chǎn)組合模型,在該模型中加入了VaR約束,并用一種幾何算法對(duì)模型進(jìn)行了求解。 在建立新的資產(chǎn)組合模型后,本文用來(lái)自現(xiàn)實(shí)股市的實(shí)例證明了新模型比原模型有效,并給出了后續(xù)工作的建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9
【目錄】：

摘要4-5

ABSTRACT5-6

目錄6-8

第1章 緒論8-12

1.1 選題背景及意義8

1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-10

1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)10-12

1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)10

1.3.2 本文的創(chuàng)新點(diǎn)10-12

第2章 預(yù)備知識(shí)12-22

2.1 本文將用到的證券投資分析學(xué)知識(shí)12-13

2.1.1 綜合評(píng)分法12-13

2.1.2 相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法13

2.2 HESSE矩陣13-16

2.3 二次規(guī)劃的求解16-19

2.3.1 K-T條件16-17

2.3.2 二次規(guī)劃17-19

2.4 將多目標(biāo)化為單目標(biāo)的α方法19-22

第3章 基于綜合評(píng)價(jià)法的證券投資模型22-32

3.1 馬科維茨的經(jīng)典投資模型及其有效邊界22-23

3.2 基于綜合評(píng)分法的組合優(yōu)化模型23

3.3 實(shí)例分析23-31

3.4 小結(jié)31-32

第4章 基于VAR的投資組合優(yōu)化模型32-43

4.1 VAR的相關(guān)知識(shí)32-34

4.1.1 VaR的定義32

4.1.2 VaR產(chǎn)生的過(guò)程32-34

4.1.3 使用VaR需要注意的問(wèn)題34

4.2 建立新模型34-36

4.3 新模型的求解36-38

4.4 實(shí)例分析38-42

4.5 小結(jié)42-43

第5章 總結(jié)與展望43-45

5.1 總結(jié)43

5.2 展望43-45

致謝45-46

參考文獻(xiàn)46-49

攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文49

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【引證文獻(xiàn)】

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【參考文獻(xiàn)】

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1 張闞;豐雪;;投資組合模型線性規(guī)劃方法的研究[J];沈陽(yáng)師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年02期

2 黃輝;;多種約束條件下項(xiàng)目投資組合模型的構(gòu)建[J];財(cái)會(huì)通訊(綜合版);2006年11期

3 陳國(guó)華;廖小蓮;;多目標(biāo)投資組合模型的模糊兩階段解法[J];吉首大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年06期

4 陳國(guó)華;廖小蓮;;投資組合模型的割平面解法的數(shù)值算例[J];湖南人文科技學(xué)院學(xué)報(bào);2006年06期

5 安佰玲;侯為波;;VaR約束下的M-V模型在股票配置決策中的應(yīng)用[J];淮北煤炭師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年04期

6 李江鵬;黨曉晶;劉忻梅;;基于均值—方差模型的保險(xiǎn)資金投資組合研究[J];科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào);2010年04期

7 劉文昱;;具有偏好系數(shù)允許賣(mài)空的投資組合模型解存在的一個(gè)必要條件[J];中國(guó)產(chǎn)業(yè);2010年12期

8 林丹,李小明,王萍;用遺傳算法求解改進(jìn)的投資組合模型[J];系統(tǒng)工程;2005年08期

9 姜曉兵;溫小霓;;現(xiàn)代投資組合理論中風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較分析[J];價(jià)值工程;2006年05期

10 初葉萍;張鵬;;無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合效用最大化的模型研究[J];武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(信息與管理工程版);2006年08期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 陳國(guó)華;廖小蓮;;均值-熵投資組合模型的模糊兩階段解法[A];第八屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

2 陳國(guó)華;廖小蓮;;帶流動(dòng)性的多目標(biāo)投資組合模型[A];第九屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2007年

3 ;“2011中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀報(bào)告論文獎(jiǎng)”獲獎(jiǎng)名單[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 本報(bào)記者 張國(guó)良;[N];信息時(shí)報(bào);2001年

2 本報(bào)記者 鄒水平;[N];中國(guó)石化報(bào);2001年

3 京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 曹和平;[N];中國(guó)證券報(bào);2009年

4 本報(bào)記者 安群英　通訊員 張曉輝 武建選;[N];鄭州日?qǐng)?bào);2009年

5 新湖期貨研究所 劉翼然　蔣林;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 鄧雪;投資組合優(yōu)化模型研究[D];華南理工大學(xué);2010年

2 陳國(guó)華;模糊投資組合優(yōu)化研究[D];湖南大學(xué);2009年

3 侯成琪;非正態(tài)分布條件下的投資組合模型研究[D];武漢大學(xué);2005年

4 陳煒;投資組合選擇模型及啟發(fā)式算法研究[D];北京交通大學(xué);2007年

5 衛(wèi)淑芝;隨機(jī)市場(chǎng)環(huán)境下動(dòng)態(tài)最優(yōu)投資組合模型研究[D];上海交通大學(xué);2009年

6 張鵬;可計(jì)算的投資組合模型與優(yōu)化方法研究[D];華中科技大學(xué);2006年

7 閆偉;匯率波動(dòng)下石油期貨價(jià)格建模及隨機(jī)最優(yōu)投資組合的研究[D];中國(guó)石油大學(xué);2008年

8 黃騰飛;基于混沌理論的中國(guó)金融市場(chǎng)投資決策研究[D];南京航空航天大學(xué);2013年

9 史宇峰;金融資產(chǎn)收益相關(guān)性及持續(xù)性研究[D];天津大學(xué);2008年

10 戴志鋒;非線性共軛梯度法與魯棒最優(yōu)投資組合[D];湖南大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李群育;免疫優(yōu)化算法及其在投資組合中的應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2004年

2 潘曉紅;我國(guó)保險(xiǎn)投資組合的實(shí)證研究[D];南京理工大學(xué);2005年

3 韓澤華;基于混合遺傳算法的最優(yōu)投資組合決策方法研究[D];成都理工大學(xué);2005年

4 傅莉莉;我國(guó)保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

5 楊帥國(guó);基于VAR風(fēng)險(xiǎn)度量的Markowitz投資組合模型[D];海南師范大學(xué);2011年

6 徐焱;遺傳算法求解均值—核估計(jì)VaR投資組合模型的算子及參數(shù)[D];天津大學(xué);2004年

7 李嵐;我國(guó)個(gè)人理財(cái)?shù)牟呗匝芯糠治鯷D];重慶大學(xué);2006年

8 劉志睿;不確定環(huán)境下的投資組合決策模型研究[D];華中師范大學(xué);2008年

9 楊慧;基于一致條件風(fēng)險(xiǎn)度量的二階段投資組合模型[D];大連理工大學(xué);2010年

10 吳錦桂;融資性投資組合模型及改進(jìn)遺傳算法研究[D];華南理工大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)在證券組合分析和技術(shù)分析中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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