本文關(guān)鍵詞：基于網(wǎng)絡(luò)Index DEA的多階段投資組合效率評價(jià)研究

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【摘要】：數(shù)據(jù)包絡(luò)方法(DEA)近些年來被廣泛應(yīng)用于評價(jià)投資組合績效,然而大多數(shù)已有DEA投資組合評價(jià)模型都將投入和產(chǎn)出設(shè)為期望的指標(biāo)。本文首先對輸入、輸出類型進(jìn)行了判定,在風(fēng)險(xiǎn)和收益兩大指標(biāo)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)Index DEA投資可能集和投資組合評價(jià)模型。最后,選取20支我國股票型基金進(jìn)行實(shí)證分析,說明本文所提出的模型的合理性與可行性。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 基金績效 非期望產(chǎn)出 Index DEA模型 網(wǎng)絡(luò)DEA模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:71371067)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言基金績效評估一直是金融研究的一個(gè)重要領(lǐng)域。隨著國際形勢的變化,我國金融市場面臨新的發(fā)展和改革。表現(xiàn)為金融產(chǎn)品不斷增多,由傳統(tǒng)的公募基金、私募基金、銀行理財(cái)、各種類保險(xiǎn),到新興的信托、金融量化衍生產(chǎn)品、P2P互聯(lián)網(wǎng)金融等。根據(jù)中國基金網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),截至201，

本文編號：1125406