本文關(guān)鍵詞：幾種最優(yōu)投資組合在有效邊界上相對位置

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【摘要】：討論了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等風(fēng)險-收益投資組合優(yōu)化模型的最優(yōu)解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效邊界理論,證明了如果各模型的最優(yōu)投資組合存在,則一定位于均值-方差有效邊界上.計算了各投資組合模型最優(yōu)解處的均值和標(biāo)準(zhǔn)差,根據(jù)計算結(jié)果討論了各模型的最優(yōu)投資組合在有效邊界上的位置.特別地,均值-VaR模型的最優(yōu)投資組合在有效邊界上的位置與置信水平有關(guān).
【作者單位】： 大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合優(yōu)化模型 最優(yōu)投資組合 有效邊界
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11171051,重大計劃91230103) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(DUT15RC(3)037)
【分類號】：O212.1;F830.9;F830.59
【正文快照】：

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1120124