本文關(guān)鍵詞：基于多目標(biāo)差分算法的股票組合優(yōu)化

  更多相關(guān)文章： 股票市場 股票組合優(yōu)化 均值方差模型 多目標(biāo)優(yōu)化 差分算法

【摘要】：為了使投資者獲得科學(xué)的投資決策,對股票組合優(yōu)化進(jìn)行了研究。針對馬科維茨(Markowitz)的均值方差模型中各只股票權(quán)重之和為1的約束,提出了一種新的處理方法。股票權(quán)重在變量范圍內(nèi)隨機初始化,按降序排列保留權(quán)重值直到之和為1,其余股票權(quán)重全設(shè)為0,解決了運用傳統(tǒng)均值方差模型約束處理方法過程中存在的小頭寸過多,投資者無法很好處理的問題。并結(jié)合多目標(biāo)差分算法(MODE)對中國金融市場的200只股票進(jìn)行優(yōu)化分析。
【作者單位】： 中原工學(xué)院電子信息學(xué)院;鄭州大學(xué)電氣工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票市場 股票組合優(yōu)化 均值方差模型 多目標(biāo)優(yōu)化 差分算法
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年基金(61305080);國家自然科學(xué)基金面上項目(61473266)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、緒論股票是一種有價證券,股票投資(Stock Invest-ment)是指投資者用積累起來的貨幣購買股票,從而獲得收益的行為。它可以為投資者帶來收益,但也伴隨著風(fēng)險。然而對于投資者來說,面對龐大的金融市場,如何科學(xué)地從中選擇出投資組合就顯得尤為重要。一般來說收益高的股票所隱

【共引文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 張曉娟;基于多因素收益預(yù)測的均值—方差投資組合模型及實證研究[D];東北大學(xué);2012年

2 鄧涵月;國庫現(xiàn)金管理優(yōu)化模型的研究與應(yīng)用[D];云南財經(jīng)大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 何幼林;歐福軍;魏華實;徐健;張雍吉;;蟻群算法的原理及其在組合優(yōu)化中的應(yīng)用[J];黑龍江科技信息;2008年01期

2 丁威;楊雪斌;;組合優(yōu)化在企業(yè)會議成員分配中的應(yīng)用[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2014年03期

3 趙剛;利用人才組合優(yōu)化員工配置[J];市場周刊(管理探索);2005年06期

4 彭勝志;王福勝;;高階投資組合優(yōu)化問題的研究述評[J];財會研究;2012年01期

5 孫富;證券組合優(yōu)化問題探討[J];中國管理科學(xué);1995年04期

6 陳盛雙,武華,李亮;企業(yè)管理組合優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型及遺傳算法[J];武漢汽車工業(yè)大學(xué)學(xué)報;2000年06期

7 譚志國,茅惠芳;企業(yè)產(chǎn)品組合優(yōu)化原則探討[J];商業(yè)時代;2005年05期

8 王貞;劉三陽;孔翔宇;;投資組合優(yōu)化問題情景生成方法的比較[J];蘭州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年03期

9 馬玉潔;;產(chǎn)品組合優(yōu)化決策方法分析[J];財會月刊;2013年17期

10 吳輝球;;基于遺傳算法的企業(yè)組合優(yōu)化研究[J];消費導(dǎo)刊;2007年08期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 于曉義;吳毅;王達(dá)達(dá);楊昆;;基于負(fù)荷均衡的工作中心任務(wù)組合優(yōu)化分配研究[A];2010年云南電力技術(shù)論壇論文集（優(yōu)秀論文部分）[C];2010年

2 何洋林;葉春明;;CEPGA算法在網(wǎng)絡(luò)計劃組合優(yōu)化問題中的應(yīng)用[A];全國第十屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

3 徐俊明;;網(wǎng)絡(luò)分析中幾個組合優(yōu)化問題[A];中國運籌學(xué)會第七屆學(xué)術(shù)交流會論文集（中卷）[C];2004年

4 李彥蒼;索娟娟;;基于熵和信息素的自適應(yīng)GA及其在組合優(yōu)化中的應(yīng)用[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 程建平;發(fā)掘資源的最大價值[N];中國特產(chǎn)報;2003年

2 安徽 朱寶貴;Office 2000與XP組合優(yōu)化安裝技巧[N];電子報;2005年

3 薛梅;柜面勞動組合優(yōu)化應(yīng)多管齊下[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2014年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 王軍強;基于約束理論的產(chǎn)品組合優(yōu)化決策研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2006年

2 王正元;基于狀態(tài)轉(zhuǎn)移的組合優(yōu)化方法研究[D];國防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2004年

3 彭勝志;基于高階矩的投資組合優(yōu)化研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2012年

4 吳t熇，

本文編號：1088395