本文關鍵詞：非線性Black-Scholes模型下算術平均亞式期權(quán)定價問題

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【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,研究了算術平均亞式期權(quán)定價問題.首先利用單參數(shù)攝動方法,將亞式期權(quán)適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次通過計算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了算術平均亞式期權(quán)的近似定價公式.最后分析了近似結(jié)論的誤差估計,并通過數(shù)值算例驗證了所得近似結(jié)論的合理性.
【作者單位】： 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院基礎部;
【關鍵詞】： 算術平均亞式期權(quán) 非線性Black-Scholes模型 攝動方法 誤差估計
【基金】：陜西鐵路工程職業(yè)技術學院基金(2015-08)
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 1引言 期權(quán)種類繁多,本文以浮動執(zhí)行價格的期權(quán)為例,在非線性Black-Scholes模型下研究算術平均亞式期權(quán)定價問題,其中風險資產(chǎn)價格r2滿足非線性隨機微分方程d長=M(t,tS)民d* +噸,tS; e)Stdu;t,無風險資產(chǎn)價格滿足dMt = rMtdt, M0 = 1,這里灸 0為原生資產(chǎn)的初始價格,wt為標

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