本文關(guān)鍵詞：基于成交量的中國股市動量效應(yīng)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

碩士學(xué)位論文 基于成交量的中國股市動量效應(yīng)研究 作 者:樊華華 指導(dǎo)教師:李濤副教授 南京理工大學(xué) 年月.. . 凡刀辦以口乃玩口 優(yōu)矽于’以勿,尹.六 考,~ 刎 時 ,聲 明 本學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下取得的研究成果,盡我所知,在 本學(xué)位論文中,除了加以標(biāo)注和致謝的部分外,不包含其他人已經(jīng)發(fā) 表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得任何教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W 歷而使用過的材料。與我一同工作的同事對本學(xué)位論文做出的貢獻(xiàn)均 已在論文中作了明確的說明。 沙年月 研究生簽名:墼室聾 日 學(xué)位論文使用授權(quán)聲明 南京理工大學(xué)有權(quán)保存本學(xué)位論文的電子和紙質(zhì)文檔,可以借閱 或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部內(nèi)容,可以向有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送 交并授權(quán)其保存、借閱或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部內(nèi)容。對 于保密論文,按保密的有關(guān)規(guī)定和程序處理。 研究生簽名:塑塑 叫;年易月『日碩士論文 基于成交量的中國股市動量效應(yīng)研究 摘 要 動量效應(yīng)是微觀金融學(xué)對有效市場假說進(jìn)行檢驗(yàn)的必要條件,也是投資者特別是機(jī) 構(gòu)投資者慣常采用的一種選股策略。相關(guān)實(shí)證研究的結(jié)果顯示,不同市場采用同樣變量 與方法,對動量效應(yīng)的檢測結(jié)果不同;同一市場采用不同的變量與方法,對動量效應(yīng)的 檢測結(jié)果也不相同。表明動量效應(yīng)的檢測需要構(gòu)建與研究對象相適應(yīng)的理論框架。對中 國股市發(fā)展進(jìn)程以及相關(guān)實(shí)證研究結(jié)果表明,中國股市在多年的發(fā)展過程中,具有 顯著的擴(kuò)容特征,因而有必要構(gòu)建基于成交量的中國股市動量效應(yīng)檢測模型。 首先,本文以年月到年月期間上海證券交易所和深圳證券交易所 全部股票的周收益率為樣本,采用重疊抽樣的方法,對我國證券市場的動量效應(yīng)進(jìn)行實(shí) 證研究。結(jié)果表明,我國證券市場不

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