本文關(guān)鍵詞：存在自相關(guān)時自回歸模型的估計和檢驗

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【摘要】：討論存在自相關(guān)情況下自回歸模型中隨機解釋變量的內(nèi)生性,指出目前的計量經(jīng)濟理論所存在的問題,證明了隨機誤差存在自相關(guān)情況下一階自回歸模型和高階自回歸模型的隨機解釋變量與隨機誤差都不相關(guān),同時改進了自回歸模型的估計和檢驗方法。
【作者單位】： 江南大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 自回歸模型 滯后模型 參數(shù)估計 自相關(guān)檢驗
【基金】：陜西省軟科學(xué)重點項目“陜西現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展研究”(2014KRZ03) 國家社會科學(xué)基金項目“現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展研究”(08XJY036)的資助
【分類號】：F224
【正文快照】： 引言設(shè)和X,滿足一階自回歸模型:Yi=^+^y,-i+M, (i)并假定{兄,足,?}具有平穩(wěn)性和遍歷性。自回歸模型是一類常用的計量經(jīng)濟模型,基礎(chǔ)計量經(jīng)濟學(xué)中的適應(yīng)性預(yù)期模型就是一階自回歸模型,并且隨機誤差⑷存在一階自相關(guān),即:u,=e,一Aeh (2)其中,0A1,而e,為原模型的隨機誤差,并假定

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本文編號：540710