本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型的非壽險一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文討論Solvency II框架下非壽險一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險的度量問題。構(gòu)建貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型,采用隨機模擬方法獲得賠付進(jìn)展結(jié)果的預(yù)測分布,并通過預(yù)測分布的統(tǒng)計特征值對一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險進(jìn)行度量�；谡鎸嵎菈垭U業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實證結(jié)果表明,由于賠付進(jìn)展結(jié)果的預(yù)測分布包含了比預(yù)測均方誤差更為豐富的信息,所以基于賠付進(jìn)展結(jié)果預(yù)測分布的一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險度量更加精確和有效。本文的研究不僅豐富了一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險的度量方法,而且可為中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)提供量化理論支撐。
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： Solvency II 一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險 賠付進(jìn)展結(jié)果 貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型 隨機模擬
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71171139;71371138;71401069) 天津財經(jīng)大學(xué)研究生科研資助計劃(2014TCB03)
【分類號】：F224;F842.0
【正文快照】： 1引言2008的國際金融危機引發(fā)了人們對美國保險監(jiān)管模式的質(zhì)疑。于是,2011年,歐盟加快了推進(jìn)實施Solvency II(歐盟償付能力II)的進(jìn)程。2013年,為進(jìn)一步加強中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系建設(shè)的頂層設(shè)計,中國保監(jiān)會制定發(fā)布了《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》。以

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  本文關(guān)鍵詞：基于貝葉斯對數(shù)正態(tài)模型的非壽險一年期準(zhǔn)備金風(fēng)險度量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：437079