本文關(guān)鍵詞：我國城市房價波動的溢出效應(yīng)研究——基于DCC-MVGARCH模型的視角，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：運用動態(tài)因子分析方法對我國35個大中城市的房地產(chǎn)發(fā)展水平進行綜合評價。在此基礎(chǔ)上,選取發(fā)展水平較高的10個城市,利用其2007年7月~2014年9月新建商品住宅銷售價格指數(shù)的月度數(shù)據(jù),構(gòu)建DCC-MVGARCH模型,研究這段時期內(nèi)我國城市房價波動之間的溢出效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)城市房價波動間有著顯著的正相關(guān)性,并且調(diào)控政策的出臺在一定程度上降低了它們之間的動態(tài)相關(guān)系數(shù)。進一步的研究表明,我國城市房價波動之間存在一定的溢出效應(yīng),房價波動主要由房地產(chǎn)發(fā)展水平較高的地區(qū)傳遞至發(fā)展水平較低的地區(qū)。
【作者單位】： 西南交通大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 房價 溢出效應(yīng) 動態(tài)因子分析 DCC-MVGARCH模型
【基金】：2012年度國家自然科學基金面上項目“我國城市住房的消費和投資需求的微觀計量分析與測度的應(yīng)用”階段性成果,項目號:71171169
【分類號】：F299.23;F224
【正文快照】： 一、引言房地產(chǎn)業(yè)價格水平的高低不但決定著房地產(chǎn)行業(yè)自身能否健康發(fā)展,同時對關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展、居民生活質(zhì)量、國家金融安全等方面產(chǎn)生影響,特別是對社會公平與穩(wěn)定將產(chǎn)生巨大影響。自1998年房地產(chǎn)業(yè)市場化改革以來,我國住房價格總體上一直處于上升的階段,尤其是北

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本文編號：402079