近年來,個(gè)人貸款業(yè)務(wù)成為銀行低風(fēng)險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)的重中之重,以G銀行C支行為例,其個(gè)人貸款余額占貸款總余額的73%。個(gè)人貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,各銀行不斷強(qiáng)調(diào)加大營銷力度、提升市場(chǎng)占比、擴(kuò)大市場(chǎng)份額,內(nèi)部管理逐漸弱化,但伴隨著個(gè)人貸款體量的不斷增加,“重營銷、輕管理”的結(jié)果不斷顯現(xiàn),低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不意味著無風(fēng)險(xiǎn),其個(gè)人貸款不良率呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢(shì)。個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)是個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的中流砥柱,其具有貸款年限長、風(fēng)險(xiǎn)分散、利息收入穩(wěn)定的特點(diǎn),其產(chǎn)生的利潤給銀行總利潤做出了巨大的貢獻(xiàn),且個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)有利于拓寬客戶渠道,所以利用大數(shù)據(jù)對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行科學(xué)的信貸風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平,將有助于商業(yè)銀行盈利能力的提升。疫情以后,線上化業(yè)務(wù)成為各銀行爭(zhēng)搶資源的最新利器,而個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的線上化終于被提上議程,從貸前視頻調(diào)查、線上授權(quán)查詢征信、電子化簽署合同等資料,貸中與合作機(jī)構(gòu)直連推送客戶信息到貸后與不動(dòng)產(chǎn)登記中心數(shù)據(jù)直連辦理抵押、線上提前還款,個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)線上化的時(shí)代已步步逼近,但其核心貸款自動(dòng)化審核卻未能實(shí)現(xiàn)。在個(gè)人消費(fèi)貸款早已全線上化的背景下,相信個(gè)人住房貸款全線上化也不再遙遠(yuǎn),大數(shù)據(jù)時(shí)...

【文章頁數(shù)】：79 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)形成和控制方面的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究方法及內(nèi)容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)
2 理論依據(jù)
    2.1 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)理論依據(jù)
        2.1.1 理性違約和被迫違約
        2.1.2 信息不對(duì)稱理論
        2.1.3 信貸配給理論
        2.1.4 預(yù)期收入理論
    2.2 數(shù)據(jù)模型理論依據(jù)
        2.2.1 信用評(píng)分卡
        2.2.2 Logistic回歸
3 G銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀、成因及問題分析
    3.1 G銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        3.1.1 G銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)貸前審批流程
        3.1.2 G銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)貸后管理方法
    3.2 G商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)成因分析
        3.2.1 內(nèi)部因素
        3.2.2 外部因素
    3.3 G銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理問題分析
        3.3.1 客戶基礎(chǔ)信息識(shí)別憑經(jīng)驗(yàn)
        3.3.2 客戶第一還款來源難以判斷真實(shí)性
        3.3.3 個(gè)人信貸前臺(tái)客戶經(jīng)理培養(yǎng)的成本較高
4 數(shù)據(jù)預(yù)處理分析及模型選取
    4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理分析
        4.1.1 樣本選取
        4.1.2 影響因素選取
        4.1.3 單因素交叉分析
    4.2 模型選取
        4.2.1 信用評(píng)分卡
        4.2.2 logistic回歸分析
    4.3 模型評(píng)價(jià)方法
        4.3.1 準(zhǔn)確率
        4.3.2 精確率、召回率與F₁值
        4.3.3 ROC曲線和AUC值
5 基于客戶特征的實(shí)證分析
    5.1 模型實(shí)現(xiàn)
        5.1.1 信用評(píng)分卡
        5.1.2 Logistic回歸
        5.1.3 樣本數(shù)據(jù)
    5.2 模型試驗(yàn)結(jié)果
        5.2.1 混淆矩陣
        5.2.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)
        5.2.3 ROC曲線
6 風(fēng)險(xiǎn)管理建議
    6.1 基于描述統(tǒng)計(jì)分析的審核中需重點(diǎn)關(guān)注客戶類別
    6.2 客戶第一還款來源判定方式建議
    6.3 管理建議
        6.3.1 時(shí)間管理
        6.3.2 營銷管理
        6.3.3 人員管理
        6.3.4 部門發(fā)展
    6.4 研究結(jié)論的現(xiàn)實(shí)意義及展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3884843