近年來,個人貸款業(yè)務成為銀行低風險貸款業(yè)務的重中之重,以G銀行C支行為例,其個人貸款余額占貸款總余額的73%。個人貸款業(yè)務市場競爭激烈,各銀行不斷強調加大營銷力度、提升市場占比、擴大市場份額,內部管理逐漸弱化,但伴隨著個人貸款體量的不斷增加,“重營銷、輕管理”的結果不斷顯現(xiàn),低風險業(yè)務并不意味著無風險,其個人貸款不良率呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。個人住房貸款業(yè)務是個人貸款業(yè)務的中流砥柱,其具有貸款年限長、風險分散、利息收入穩(wěn)定的特點,其產生的利潤給銀行總利潤做出了巨大的貢獻,且個人住房貸款業(yè)務有利于拓寬客戶渠道,所以利用大數(shù)據(jù)對個人住房貸款業(yè)務進行科學的信貸風險,提高風險管理水平,將有助于商業(yè)銀行盈利能力的提升。疫情以后,線上化業(yè)務成為各銀行爭搶資源的最新利器,而個人住房貸款業(yè)務的線上化終于被提上議程,從貸前視頻調查、線上授權查詢征信、電子化簽署合同等資料,貸中與合作機構直連推送客戶信息到貸后與不動產登記中心數(shù)據(jù)直連辦理抵押、線上提前還款,個人住房貸款業(yè)務線上化的時代已步步逼近,但其核心貸款自動化審核卻未能實現(xiàn)。在個人消費貸款早已全線上化的背景下,相信個人住房貸款全線上化也不再遙遠,大數(shù)據(jù)時...

【文章頁數(shù)】：79 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內外研究綜述
        1.2.1 個人貸款風險形成和控制方面的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 貸款風險評分的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究方法及內容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內容
    1.4 創(chuàng)新點
2 理論依據(jù)
    2.1 商業(yè)銀行個人住房貸款風險理論依據(jù)
        2.1.1 理性違約和被迫違約
        2.1.2 信息不對稱理論
        2.1.3 信貸配給理論
        2.1.4 預期收入理論
    2.2 數(shù)據(jù)模型理論依據(jù)
        2.2.1 信用評分卡
        2.2.2 Logistic回歸
3 G銀行個人住房貸款風險管理現(xiàn)狀、成因及問題分析
    3.1 G銀行個人住房貸款風險管理現(xiàn)狀
        3.1.1 G銀行個人住房貸款業(yè)務貸前審批流程
        3.1.2 G銀行個人住房貸款業(yè)務貸后管理方法
    3.2 G商業(yè)銀行個人住房貸款風險成因分析
        3.2.1 內部因素
        3.2.2 外部因素
    3.3 G銀行個人住房貸款風險管理問題分析
        3.3.1 客戶基礎信息識別憑經驗
        3.3.2 客戶第一還款來源難以判斷真實性
        3.3.3 個人信貸前臺客戶經理培養(yǎng)的成本較高
4 數(shù)據(jù)預處理分析及模型選取
    4.1 數(shù)據(jù)預處理分析
        4.1.1 樣本選取
        4.1.2 影響因素選取
        4.1.3 單因素交叉分析
    4.2 模型選取
        4.2.1 信用評分卡
        4.2.2 logistic回歸分析
    4.3 模型評價方法
        4.3.1 準確率
        4.3.2 精確率、召回率與F₁值
        4.3.3 ROC曲線和AUC值
5 基于客戶特征的實證分析
    5.1 模型實現(xiàn)
        5.1.1 信用評分卡
        5.1.2 Logistic回歸
        5.1.3 樣本數(shù)據(jù)
    5.2 模型試驗結果
        5.2.1 混淆矩陣
        5.2.2 評價指標
        5.2.3 ROC曲線
6 風險管理建議
    6.1 基于描述統(tǒng)計分析的審核中需重點關注客戶類別
    6.2 客戶第一還款來源判定方式建議
    6.3 管理建議
        6.3.1 時間管理
        6.3.2 營銷管理
        6.3.3 人員管理
        6.3.4 部門發(fā)展
    6.4 研究結論的現(xiàn)實意義及展望
參考文獻
致謝



本文編號：3884843